篩選結(jié)果 共找出3853

關(guān)于股票指數(shù),下列說法正確的有(  )。

  • A

    不同股票市場有不同的股票指數(shù);同一股票市場也可以有不同的股票指數(shù)

  • B

    它是從所有上市股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

  • C

    不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同

  • D

    股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性和連續(xù)性

下列只能進行現(xiàn)金交割的有(  )的。

  • A

    股票期貨

  • B

    股指期貨

  • C

    股指期權(quán)

  • D

    玉米期貨

按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時間劃分,期權(quán)可分為(   )

  • A

    買入期權(quán)

  • B

    賣出期權(quán)

  • C

    美式期權(quán)

  • D

    歐式期權(quán)

一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時,銀行(報價方)報價如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2850/6.2853 (1M)近端掉期點為42.01/47.23( bp) (2M)遠端掉期點為53.15/58.15 (bp)作為發(fā)起方的某機構(gòu),如果交易方向是先買入,后賣出,則近端掉期全價為( ),遠端掉期全價為( )

  • A

    6.290023

  • B

    6.290615

  • C

    6.238823

  • D

    6.239815

貨幣互換的特點包括()。

  • A

    既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險,又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險

  • B

    可以發(fā)揮不同融資市場的比較優(yōu)勢,降低融資成本

  • C

    可以看作多個外匯遠期的組合

  • D

    交易雙方約定在未來確定的時點交換現(xiàn)金流

外匯遠期交易通常應(yīng)用在(    )。

  • A

    進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險

  • B

    短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險

  • C

    進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規(guī)避利率風(fēng)險

  • D

    長期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險

以下關(guān)于外匯掉期的報價說法正確的有(  )。

  • A

    每筆外匯掉期交易包含一個近端起息日和一個遠端起息日

  • B

    掉期匯率可分為近端匯率和遠端匯率

  • C

    遠端匯率和近端匯率的點差被稱為“掉期點”

  • D

    外匯掉期交易中交易雙方會使用一個約定的匯價交換貨幣

國際市場較有代表性的以存單和同業(yè)拆借資金為標的的利率期貨品種有包括()

  • A

    芝加哥商品交易所1個月歐洲美元期貨

  • B

    芝加哥商品交易所3個月的歐洲美元期貨

  • C

    10德國政府債券期貨

  • D

    英國政府國債期貨

影響外匯期權(quán)價格的主要因素有()。

  • A

    國內(nèi)外利率水平

  • B

    預(yù)期匯率波動率

  • C

    到期期限

  • D

    期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套期保值合約數(shù)量的方法有()。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點價值法

  • D

    隱含回購利率法