篩選結果 共找出3853

中國金融期貨交易所某日TF1603的收盤價為“95.335”,這一價格的含義是()。

  • A

    面值為100元的5年期國債期貨價格為95.335元,不含應計利息

  • B

    面值為100元的5年期國債期貨價格為95.335元,含有應計利息

  • C

    面值為100元的5年期國債,收益率為4.665%

  • D

    面值為100元的5年期國債,折現率為4.665%

可以用于尋找最便宜可交割券(CTD)的方法是(  )。

  • A

    計算隱含回購利率

  • B

    計算全價

  • C

    計算市場期限結構

  • D

    計算遠期價格

在國際市場,基于短期存單的代表性利率期貨品種有(  )。

  • A

    3個月銀行間歐元拆借利率

  • B

    3個月英鎊利率期貨

  • C

    3個月歐洲美元期貨

  • D

    美國國債期貨

未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者,如果擔心未來市場利率下降,通常會利用利率期貨的()來規(guī)避風險。

  • A

    賣出套利

  • B

    買進套利

  • C

    多頭套期保值

  • D

    空頭套期保值

9月20日,某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款,但銀行自身的借款成本卻是浮動的,必須每3個月都根據當時的90天期1IBOR重定一次利率。因此,為了防止1IBOR上升的風險,該銀行可以通過(  )來進行保值。

  • A

    賣出5年期國債期貨合約

  • B

    買入歐洲美元期貨合約

  • C

    買入5年期國債期貨合約

  • D

    賣出歐洲美元期貨合約

9月20日,某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款,但銀行自身的借款成本卻是浮動的,必須每3個月都根據當時的90天期LIBOR重定一次利率。因此,為了防止LIBOR上升的風險,該銀行可以通過( )來進行保值。

  • A

    賣出5年期國債期貨合約

  • B

    買入歐洲美元期貨合約

  • C

    買入5年期國債期貨合約

  • D

    賣出歐洲美元期貨合約

標準型的利率互換是指(  )。

  • A

    浮動利率換浮動利率

  • B

    固定利率換固定利率

  • C

    固定利率換浮動利率

  • D

    遠期利率換近期利率

關于利率下限期權的描述,正確的是()。

  • A

    為保證履約,買賣雙方均需要支付保證金

  • B

    如果市場參考利率低于下限利率,則期權賣方支付兩者利率差額

  • C

    如果市場參考利率低于下限利率,則期權賣方不承擔支付義務

  • D

    如果市場參考利率低于下限利率,則期權買方支付兩者利率差額

利率互換交易雙方現金流( )。

  • A

    均按固定利率計算

  • B

    均按浮動利率計算

  • C

    既可按浮動利率計算,也可按固定利率計算

  • D

    一方按浮動利率計算,另一方按固定利率計算

關于芝加哥商業(yè)交易所3個月歐洲美元期貨,下列表述正確的是(  )。

  • A

    3個月歐洲美元期貨和3個月國債期貨的指數不具有直接可比性

  • B

    成交指數越高,意味著買方獲得的存款利率越高

  • C

    3個月歐洲美元期貨實際上是指3個月歐洲美元國債期貨

  • D

    采用實物交割方式