篩選結(jié)果 共找出1373

股指期貨采取的交割方式為()。

  • A

    模擬組合交割

  • B

    成分股交割

  • C

    現(xiàn)金交割

  • D

    對(duì)沖平倉

全球期貨(期權(quán))交易量中,所占比重最大的品種是()。

  • A

    股指期貨

  • B

    商品期貨

  • C

    利率期貨

  • D

    能源期貨

下列關(guān)于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的說法,正確的有()。

  • A

    在特定情況下,期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格,這種市場狀態(tài)為正向市場

  • B

    由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用,期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格,基差為負(fù)

  • C

    期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格變化趨勢(shì)是不一致的,當(dāng)臨近交割時(shí)間,二者最終趨向一致

  • D

    在正向市場中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉費(fèi)的大小有關(guān),持費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的時(shí)間價(jià)值

道氏理論的創(chuàng)始人是()。
  • A

    查爾斯?亨利?道

  • B

    菲渡納奇

  • C

    艾略特

  • D

    道?瓊斯

標(biāo)準(zhǔn)倉單是指()開具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。
  • A

    交割倉庫

  • B

    中國證監(jiān)會(huì)

  • C

    中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

  • D

    期貨交易所

某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手,成交價(jià)格為3420元/噸,當(dāng)天平倉5手合約,成交價(jià)格為3 450元,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為3451元/噸,大豆的交易單位為10噸/手,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)日持倉盯市盈虧為()元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
  • A

    -5850

  • B

    5850

  • C

    -6150

  • D

    4650

如果違反了期貨市場套期保值的()原則,則不但達(dá)不到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的,反而增加了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
  • A

    商品種類相同

  • B

    商品數(shù)量相等

  • C

    月份相同或相近

  • D

    交易方向相反

糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是()。
  • A

    擔(dān)心豆油價(jià)格上漲

  • B

    大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格

  • C

    三個(gè)月后將購置一批大豆,擔(dān)心大豆價(jià)格上漲

  • D

    已簽訂大豆購貨合同,確定了交易價(jià)格

假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價(jià)格為正向市場。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約的價(jià)差明顯偏小,而5月份合約與9月份合約價(jià)差明顯偏大,打算進(jìn)行蝶式套利,則合理的操作策略有()。交易1月份合約5月份合約9月份合約①買入20手賣出40手買入20手②買入30手賣出70手買入40手③賣出20手買入40手賣出20手④賣出30手買入70手賣出40手
  • A

  • B

  • C

  • D

理論上,蝶式套利與普通跨期套利相比()。
  • A

    風(fēng)險(xiǎn)較小,利潤較大

  • B

    風(fēng)險(xiǎn)較小,利潤較小

  • C

    風(fēng)險(xiǎn)較大,利潤較大

  • D

    風(fēng)險(xiǎn)較大,利潤較小