閃電圖是在圖中按時間等分,將每分鐘的最新價格標(biāo)出的圖示方法,它隨著時間延續(xù)就會出現(xiàn)一條彎彎曲曲的曲線。( )
錯
對
基本分析法主要分析的是期貨合約價格的短期走勢。( )
錯
對
當(dāng)出現(xiàn)股指期貨價高估時,利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利的投資者適宜進(jìn)行( )。[2015年3月真題]
水平套利
垂直套利
反向套利
正向套利
8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報價分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價差為50點(diǎn),投資者應(yīng)采取的交易策略是( )。
同時賣出8月份合約與9月份合約
同時買入8月份合約與9月份合約
賣出8月份合約同時買入9月份合約
買入8月份合約同時賣出9月份合約
滬深300股指仿真期權(quán)最小變動單位是( )點(diǎn)。
0.1
0.15
0.2
0.3
投資者持有一個滬深A(yù)股股票組合并打算長期持有,擔(dān)心短期內(nèi)股票價格下跌,可通過()股指期貨以達(dá)到套期保值的目的。
買入與該股票組合相關(guān)性較強(qiáng)的
賣出與該股票組合相關(guān)性較強(qiáng)的
買入與該股票組合相關(guān)性較弱的
賣出與該股票組合相關(guān)性較弱的
假設(shè)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,6月22日為6月期貨合約的交割日,4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn),套利總交易成本為30點(diǎn),則當(dāng)日的無套利區(qū)間在( )點(diǎn)之間。
[3451,3511]
[3450,3480]
[3990,3450]
[3990,3480]
目前全世界交易最活躍的期貨品種是( )。
股指期貨
外匯期貨
原油期貨
期權(quán)
香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位為1個指數(shù)點(diǎn),每點(diǎn)乘數(shù)50港元。如果一交易者4月20曰以11850點(diǎn)買入2張期貨合約,每張傭金為25港元,5月20日該交易者以11900點(diǎn)將手中合約平倉,則該交易者的凈收益是( )港元。
-5000
2500
4950
5000
設(shè)r=7%,d=2%,6月30日為6月期貨合約的交割日,4月1日現(xiàn)貨指數(shù)分別為3400點(diǎn),則期貨理論價格為( )。
3600
3442.5
3857
4100.25