快速查題-期貨從業(yè)資格試題

滬深300股指仿真期權(quán)最小變動(dòng)單位是（）點(diǎn)

β系數(shù)（  ）1，說(shuō)明股票比市場(chǎng)整體波動(dòng)性高，因而其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

某只股票β為1.5，大盤(pán)漲20%，則該股票（   ）

某只股票β為1.5，大盤(pán)漲20%，則該股票（ ）

某基金經(jīng)理計(jì)劃未來(lái)投入9000萬(wàn)元買(mǎi)入股票組合，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)(　　)該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。

滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（）點(diǎn)。

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，成份股年股息率為1%。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則有效期限為3個(gè)月的滬深300股指期貨價(jià)格（）。

3月10日，某機(jī)構(gòu)計(jì)劃分別投資100萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)A、B、C三只股票，三只股票價(jià)格分別為20元、25元、50元，但其300萬(wàn)元資金預(yù)計(jì)6月10日才會(huì)到賬。目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定利用股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨合約價(jià)格為1500點(diǎn)，每點(diǎn)的乘數(shù)為300元，A、B、C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。6月10日，則該機(jī)構(gòu)需要（）6月到期的股指期貨。

10月2日，投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬(wàn)美元，其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險(xiǎn)，投資者準(zhǔn)備進(jìn)行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點(diǎn)，12月到期的期貨合約為1375點(diǎn)，則投資者應(yīng)該12月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）

買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬(wàn)元，即對(duì)應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點(diǎn)（滬深期賃合約的乘數(shù)為300元）。假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到6 600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格是（  ）點(diǎn)。