銀行從業(yè)
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在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是( )。

A

5Cs系統(tǒng)

B

5Ps系統(tǒng)

C

CAMDL分析系統(tǒng)

D

5lts系統(tǒng)

信用風險計量經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段是（ ）。

A

專家判斷法—信用評分模型—違約概率模型分析

B

信用評分模型—專家判斷法—違約概率模型分析

C

違約概率模型分析—信用評分模型—專家判斷法

D

專家判斷法—違約概率模型分析—信用評分模型

客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（ ）。

A

聲譽

B

利率水平

C

經(jīng)濟周期

D

宏觀經(jīng)濟政策

假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（ ）。

A

5.9%

B

6.9%

C

10%

D

93.1%

客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。

A

單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B

單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率

C

某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D

單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

債務人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期（ ）天以上（含），則被視為違約。

A

30

B

60

C

90

D

180

以下（ ）不屬于違約概率模型。

A

RiskCalc模型

B

Credit Monitor模型

C

Logit模型

D

KPMG的風險中性定價模型

下列關于客戶信用評級說法不正確的是( )。

A

能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約

B

評價結果是信用等級和PD

C

是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價

D

評級的主體是客戶自身

下列關于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。

A

評級結果是信用等級和違約率

B

評價目標是客戶違約風險

C

是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小

D

評價主體是商業(yè)銀行

在內(nèi)部評級法下，商業(yè)銀行的風險暴露分類一般可以分為六類，其中不包括（）。

A

國企類

B

主權類

C

零售類

D

股權類