銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出825題

威廉·夏普于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的基石。

A
正確
B
錯(cuò)誤

方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。

A
正確
B
錯(cuò)誤

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

A
正確
B
錯(cuò)誤

經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。

A
正確
B
錯(cuò)誤

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A
正確
B
錯(cuò)誤

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和7%。

A
正確
B
錯(cuò)誤

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，公式是RAROC＝（稅后凈利潤-預(yù)期損失）/經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。

A
正確
B
錯(cuò)誤

與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)單維的風(fēng)險(xiǎn)體系。

A
正確
B
錯(cuò)誤

下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法正確的是( )。

A

風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B

風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

C

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D

在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)

下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有( ? )。

A

在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)

B

在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù)

C

在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益是否匹配

D

經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的