快速查題-銀行從業(yè)試題

商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。( )

違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面：一是單一借款人的違約概率；二是某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率。

資產(chǎn)組合模型主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。

Credit Risk+模型是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險(xiǎn)的作用。

客戶(hù)信用評(píng)級(jí)所使用的專(zhuān)家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包括（ ）。

以下（ ）屬于信用評(píng)分模型。

影響違約損失率的主要因素包括( )。

影響違約損失率的因素有( )。

信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。