快速查題-證券一般從業(yè)試題

關(guān)于積極型債券組合管理策略中的債權(quán)互換所包括的內(nèi)容，正確的是（ ?）。

Ⅰ.替代互換

Ⅱ.市場間利差互換

Ⅲ.稅差激發(fā)互換

Ⅳ.市場間利率互換

關(guān)于多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略，說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金流匹配策略是按償還期限從長到短的順序，挑選一系列的債券，使現(xiàn)金流與各個時期現(xiàn)金流的需求相等，是一種完全免疫策略

Ⅱ.沒有任何免疫期限的現(xiàn)值

Ⅲ.不承擔(dān)任何市場利率風(fēng)險

Ⅳ.成本往往較高

常見的對沖策略有效性評價方法包括（ ?）

Ⅰ.主要條款比較法

Ⅱ.比率分析法

Ⅲ.回歸分析法

Ⅳ.比較法

理論上，不同月份合約間的正常價差應(yīng)該（ ?）持有成本，否則就會出現(xiàn)套利機(jī)會。

Ⅰ.小于

Ⅱ.等于

Ⅲ.大于

Ⅳ.無法比較

跨商品套利可分為（ ?）種情況。

Ⅰ.相關(guān)商品間的套利

Ⅱ.原料和原料下游品種之間的套利

Ⅲ.半成品與成品間的套利

Ⅳ.任何兩種商品間的套利

跨期套利的理論依據(jù)是（ ?）。

簡單型消極投資策略的缺點是（ ?）。

下列關(guān)于收益率曲線特點的描述，錯誤的是（ ?）。

以下構(gòu)成跨期套利的是（ ?）。

如果期權(quán)價格超出現(xiàn)貨價格的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于持倉費(fèi)，套利者適合選擇（ ?）的方式進(jìn)行期現(xiàn)套利。