快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險。

Ⅳ.對于利率的大幅變動（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準確，需進行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失

Ⅱ.風險價值是以概率百分比表示的價值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計算涉及兩個因素的選取：一是置信水平；二是持有期

如何確定流動性風險偏好（ ?）。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點、財務(wù)實力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風險偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標準情景

Ⅱ.基準情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。

用DA表示總資產(chǎn)的加權(quán)平均久期，VA表示總資產(chǎn)，R為市場利率，當市場利率變動△R時，資產(chǎn)的變化可表示為（ ?）。

一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬美元的貨款，假如當前匯率為1美元二93日元，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3個月后日元可能會升值到1美元二90日元，因此建議該日本出口商（ ?），以對沖匯。

下列一般不屬于市場風險限額指標的是（ ?）。

證券公司應(yīng)至少每半年開展一次流動性風險壓力測試，在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限（ ?）。

證券公司應(yīng)（ ?）流動性風險壓力測試，在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限不少于30天。