快速查題-證券一般從業(yè)試題

在現(xiàn)金流分析中，如果金融機構(gòu)的資金來源小于資金使用，則表明（ ?）。

在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務之前，應該對其中所含的（ ?）進行充分識別和評估。

風險價值通常是由金融機構(gòu)的內(nèi)部市場風險計量模型來估算，就目前而言，常用的風險價值模型技術(shù)有（ ?）。

Ⅰ.方差一協(xié)方差法

Ⅱ.蒙特卡洛法

Ⅲ.解釋區(qū)間法

Ⅳ.歷史模擬法

Ⅴ.高級計量法

風險預警程序中，在風險警報的基礎(chǔ)上為控制和最大限度地降低風險而采取的一系列措施，可將風險處置分為（ ?）。

Ⅰ.徹底性處置

Ⅱ.預控性處置

Ⅲ.全面性處置

Ⅳ.非全面性處置

關(guān)于計量、監(jiān)測和報告流動性風險狀況的表述正確的是（ ?）

Ⅰ.主要根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來相同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。

Ⅱ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅲ.建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來相同時間段的現(xiàn)金流缺口

Ⅳ.主要根據(jù)業(yè)務規(guī)模、性質(zhì)、復雜程度及風險狀況，對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預警。

關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

Ⅳ.存在模型風險Ⅴ.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重

資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在末來（ ?）時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

VAR的計算要素一般包括（ ?）。

Ⅰ.時間長度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.計算方法

Ⅳ.歷史數(shù)據(jù)

Ⅴ.隨機數(shù)據(jù)

關(guān)于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

關(guān)于久期缺口，下列敘述不正確的是（ ?）。