快速查題-證券一般從業(yè)試題

金融期貨是指交易雙方在集中的交易場所通過（ ?）的方式進行的標(biāo)準(zhǔn)化金融期貨合約的交易。

利用基礎(chǔ)金融衍生工具的結(jié)構(gòu)化特性，通過相互結(jié)合開發(fā)設(shè)計出更多具有復(fù)雜特性的金融衍生產(chǎn)品是（ ?）。

目前我國各家商業(yè)銀行推廣的（ ?）是結(jié)構(gòu)化金融衍生工具的典型代表。

任何金融工具都可能出現(xiàn)價格的不利變動而帶來資產(chǎn)損失的可能性，這是（ ?）。

設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括（ ?）。

Ⅰ.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

Ⅱ.內(nèi)部控制水平Ⅲ.壓力測試結(jié)果

Ⅳ.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

Ⅴ.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制的主要方法有（ ?）

Ⅰ.資產(chǎn)證券化

Ⅱ.限額管理

Ⅲ.風(fēng)險對沖

Ⅳ.經(jīng)濟資本配置

Ⅴ.自我評估

下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的有（ ?）。

Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失

Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失

Ⅲ.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失

Ⅴ.是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望

下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（ ?）。

Ⅰ.是市場對未來經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅱ.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷

Ⅲ.是對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期的結(jié)果

Ⅳ.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系

下列可以用于計量交易對手信用風(fēng)險的方法有（ ?）。

Ⅰ.內(nèi)部模型法

Ⅱ.內(nèi)部評級法

Ⅲ.權(quán)重法

Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法

Ⅴ.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

下列關(guān)于債券評級說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.債項評級是對交易本身的特定風(fēng)險進行計是和評價，而特定風(fēng)險因素包括抵押、優(yōu)先性，產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

Ⅱ.若客戶已經(jīng)違約，則違約風(fēng)險暴露為其違約時的債務(wù)賬面價值

Ⅲ.若客戶尚未違約，則違約風(fēng)險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值

Ⅳ.債券評級是對違約風(fēng)險暴露和違約損失率的分析