篩選結(jié)果 共找出3767題

在計算VaR的各方法中，（ ）的計算涉及到隨機(jī)模擬過程。

A

局部估值法

B

蒙特卡羅模擬法

C

歷史模擬法

D

德爾塔一正態(tài)分布法

長期政府債券的利率比短期政府債券利率高，這是對（ ）的補償。

A

信用風(fēng)險

B

市場風(fēng)險

C

利率風(fēng)險

D

政策風(fēng)險

關(guān)于投資收益與風(fēng)險的關(guān)系，下列表述錯誤的是（ ）。

A

風(fēng)險較大的證券其要求的收益率相對要高

B

收益與風(fēng)險相對應(yīng)，風(fēng)險越大，收益就一定越高

C

收益與風(fēng)險共生共存，承擔(dān)風(fēng)險是獲取收益的前提，收益是風(fēng)險的成本和報酬

D

投資者投資的目的是為了得到收益，與此同時又不可避免地面臨著投資風(fēng)險

分散化投資可以（ ）。

A

降低系統(tǒng)風(fēng)險

B

降低市場風(fēng)險

C

既降低風(fēng)險又提高收益

D

降低非系統(tǒng)風(fēng)險

下列有關(guān)證券投資收益與風(fēng)險關(guān)系的說法中，說法是正確的有（ ）。

Ⅰ.同一主體發(fā)行的期限不同的債券之所以票面利率不同，是因為購買力風(fēng)險不同

Ⅱ.期限相同的不同類型主體發(fā)行的債券的利率不同，是因為信用風(fēng)險不同

Ⅲ.同一主體發(fā)行的期限不同的債券之所以票面利率不同，是因為信用風(fēng)險不同

Ⅳ.股票的收益率一般高于債券，是因為股票面臨的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險比債券大的多

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

全面風(fēng)險管理是一種以先進(jìn)的風(fēng)險管理理念為指導(dǎo)，以（ ）等全面的風(fēng)險管理概念為核心的一種嶄新的風(fēng)險管理模式。

Ⅰ.全球的風(fēng)險管理體系

Ⅱ.全面的風(fēng)險管理范圍

Ⅲ.全新的風(fēng)險管理方法

Ⅳ.全員的風(fēng)險管理文化

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

金融風(fēng)險管理是指金融企業(yè)在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對金融風(fēng)險進(jìn)行（ ），并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置金融風(fēng)險，用最低成本，即用最經(jīng)濟(jì)合理的方法來實現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。

Ⅰ.識別

Ⅱ.衡量

Ⅲ.分析

Ⅳ.管理

A

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

由于貨幣貶值給投資者帶來實際收益水平下降的風(fēng)險屬于（ ）。

A

經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險

B

購買力風(fēng)險

C

利率風(fēng)險

D

違約風(fēng)險

關(guān)于互換的說法，錯誤的是（? ）。

A

人民幣利率互換的參考利率應(yīng)為經(jīng)人民銀行授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)布的市場利率或經(jīng)人民銀行公布的基準(zhǔn)利率

B

互換交易的主要用途是改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險結(jié)構(gòu)

C

2007年導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的一類衍生金融產(chǎn)品是信用違約互換

D

貨幣互換是一種最為普遍的互換類型

具有股權(quán)稀釋效應(yīng)的公司債券有（? ）。

Ⅰ.可轉(zhuǎn)換公司債券

Ⅱ.可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券

Ⅲ.附認(rèn)股權(quán)證公司債

Ⅳ.可交換公司債券

A

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B

Ⅰ、Ⅱ

C

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ