快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關(guān)于期權(quán)交易基本策略的說法，不正確的有（? ? ）。

Ⅰ.買進看漲期權(quán)所面臨的最大可能虧損是權(quán)利金，可能獲得的盈利是無限的

Ⅱ.買進看跌期權(quán)的盈虧平衡點的標的物價格等于執(zhí)行價格加權(quán)利金

Ⅲ.賣出看漲期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能面臨的虧損是無限的

Ⅳ.賣出看跌期權(quán)所獲得的最大可能收益是權(quán)利金，可能而臨的虧損是無限的 ? ?

下列金融衍生工具中，屬于交易所交易的衍生工具有（? ）。

Ⅰ.期權(quán)合約

Ⅱ.OTC交易的衍生工具

Ⅲ.期貨合約

Ⅳ.股票期權(quán)產(chǎn)品 ? ?

下列屬于蝶式套利的有（? ? ）。

Ⅰ.在同一交易所，同時買入10手5月份白糖合約、賣出20手7月份白糖合約、買入10手9月份白糖合約

Ⅱ.在同一交易所，同時買入4O手5月份大豆合約、賣出80手5月份豆油合約、買入4O手5月份豆粕合約

Ⅲ.在同一交易所，同時賣出4O手5月份豆粕合約、買入80手7月份豆粕合約、賣出4O手9月份豆粕合約

Ⅳ.在同一交易所，同時買入40手5月份銅合約、賣出70手7月份銅合約、買入40手9月份銅合約 ? ?

下列屬于跨期套利的有（? ? ）。

Ⅰ.賣出A期貨交易所6月棕擱油期貨合約，同時買入B期貨交易所6月棕擱油期貨合約

Ⅱ.買入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約，同時買入A期貨交易所9月菜籽油期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約，同時賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所5月鋅期貨合約 ??

下面關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益（不計交易費用）的說法，正確的是（? ? ）。

Ⅰ.行權(quán)收益=標的物價格－執(zhí)行價格－權(quán)利金

Ⅱ.平倉收益=期權(quán)買入價－期權(quán)賣出價

Ⅲ.最大收益=權(quán)利金

Ⅳ.平倉收益=期權(quán)賣出價－期權(quán)買入價 ? ?

現(xiàn)貨商為規(guī)避成交價格下跌風險所采取的行為有（? ）。

Ⅰ.多頭套期保值

Ⅱ.空頭套期保值

Ⅲ.賣出套期保值

Ⅳ.買進套期保值 ? ?

一般而言，進行套期保值時需遵循的原則包括（? ）。

Ⅰ.價值相等

Ⅱ.月份相同或相近

Ⅲ.買賣方向?qū)?/p>

Ⅳ.品種相同 ? ?

以下構(gòu)成跨期套利的是（? ? ）。

Ⅰ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨

Ⅱ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨

Ⅲ.買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

Ⅳ.賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨 ? ?

以下關(guān)于滬深300股指期貨結(jié)算價的說法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.當日結(jié)算價是期貨合約最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

Ⅱ.當日結(jié)算價是期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價

Ⅲ.交割結(jié)算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后一小時的算術(shù)平均價

Ⅳ.交割結(jié)算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時的算術(shù)平均價 ? ?

以下關(guān)于期權(quán)時間價值的說法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.通常情況下，實值期權(quán)的時間價值大于平值期權(quán)的時間價值

Ⅱ.通常情況下，平值期權(quán)的時間價值大于實值期權(quán)的時間價值

Ⅲ.深度實值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，平值期權(quán)的時間價值最高

Ⅳ.深度實值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，深度實值期權(quán)的時間價值最高 ? ?