快速查題-證券一般從業(yè)試題

考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?（ ?）

Ⅰ.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.管理層風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

Ⅴ.社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法包括（ ?）。

Ⅰ.確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好

Ⅱ.計(jì)量、監(jiān)測(cè)和報(bào)告流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況

Ⅲ.制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)

Ⅳ.限額管理及壓力測(cè)試

Ⅴ.制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃

控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要做法是建立現(xiàn)金流測(cè)算和分析框架，有效（ ?）正常和壓力情景下未來不同時(shí)間段的現(xiàn)金流缺口。

Ⅰ.監(jiān)測(cè)

Ⅱ.計(jì)量

Ⅲ.控制

Ⅳ.分析

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍包括（ ?）。

Ⅰ.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

Ⅱ.銀行賬戶中的信用風(fēng)險(xiǎn)

Ⅲ.交易賬戶中的股票風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)

Ⅴ.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括（ ?）

Ⅰ.頭寸限額

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

Ⅲ.止損限額

Ⅳ.敏感度限額及幣種限額

Ⅴ.期限限額及發(fā)行人限額

下列關(guān)于久期分析，說法正確的有（ ?）

Ⅰ.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析

Ⅱ.對(duì)各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對(duì)所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅（通常小于0.1%）利率變動(dòng)可能會(huì)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。

Ⅲ.若采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

Ⅳ.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），久期分析的結(jié)果不再準(zhǔn)確，需進(jìn)行更復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

下列關(guān)于VaR的描述正確的是（ ?）。

Ⅰ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)資產(chǎn)價(jià)值造成的最大損失

Ⅱ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

Ⅲ.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

Ⅴ.VaR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素的選?。阂皇侵眯潘?；二是持有期

如何確定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)偏好（ ?）。

Ⅰ.公司經(jīng)營戰(zhàn)略

Ⅱ.業(yè)務(wù)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)實(shí)力

Ⅲ.融資能力

Ⅳ.突發(fā)事件和總體風(fēng)險(xiǎn)偏好

情景分析中所用的情景通常包括（ ?）。

Ⅰ.標(biāo)準(zhǔn)情景

Ⅱ.基準(zhǔn)情景

Ⅲ.最好的情景

Ⅳ.一般的情景

Ⅴ.最壞的情景

在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（ ?）。