商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有( ?)
Ⅰ.資產(chǎn)證券化
Ⅱ.限額管理
Ⅲ.風(fēng)險(xiǎn)對沖
Ⅳ.經(jīng)濟(jì)資本配置
Ⅴ.自我評估
下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說法,不正確的有( ?)。
Ⅰ.是指商業(yè)銀行沒有預(yù)計(jì)到的損失
Ⅱ.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失
Ⅲ.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口
Ⅳ.代表大量貸款或交易組合過去一段時(shí)期的平均損失
Ⅴ.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是( ?)。
Ⅰ.是市場對未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
Ⅱ.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
Ⅲ.是對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果
Ⅳ.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
Ⅴ.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系
下列可以用于計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有( ?)。
Ⅰ.內(nèi)部模型法
Ⅱ.內(nèi)部評級法
Ⅲ.權(quán)重法
Ⅳ.標(biāo)準(zhǔn)法
Ⅴ.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法
下列關(guān)于債券評級說法正確的是( ?)。
Ⅰ.債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)是和評價(jià),而特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性,產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等
Ⅱ.若客戶已經(jīng)違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值
Ⅲ.若客戶尚未違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值
Ⅳ.債券評級是對違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和違約損失率的分析
下列關(guān)于流動(dòng)性比率的描述正確的有( ?)。
Ⅰ.流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額100%
Ⅱ.流動(dòng)性比率應(yīng)分別計(jì)算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)
Ⅲ.流動(dòng)性比率不得低于25%
Ⅳ.流動(dòng)性比率不得低于50%
Ⅴ.流動(dòng)性比率屬于流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有( ?)。
Ⅰ.是一種全值估計(jì)
Ⅱ.需要對市場因子的統(tǒng)計(jì)分布進(jìn)行假定
Ⅲ.是一種參數(shù)方法
Ⅳ.無須分布假定
Ⅴ.準(zhǔn)確性較高
下列關(guān)于情景分析中的情景說法正確的有( ?)。
Ⅰ.可以從對市場風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的統(tǒng)計(jì)分析中得到
Ⅱ.不能人為設(shè)定Ⅲ.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景
Ⅳ.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景
Ⅴ.可以通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過程得到
下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法,正確的是( ?)。
Ⅰ.是一種全值估計(jì)方法,可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題
Ⅱ.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
Ⅲ.可以通過設(shè)置消減因子,使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地作出反應(yīng)
Ⅳ.不存在模型風(fēng)險(xiǎn)Ⅴ.計(jì)算量很大,且準(zhǔn)確性的提高速度較慢
在信用風(fēng)險(xiǎn)識別中,對法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析主要采取的分析方法是( ?)。
Ⅰ.資產(chǎn)負(fù)債表分析
Ⅱ.財(cái)務(wù)報(bào)表分析
Ⅲ.財(cái)務(wù)比率分析
Ⅳ.現(xiàn)金流量分析