快速查題-證券一般從業(yè)試題

假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本，此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于（ ?）。

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對各時段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時段的加權(quán)缺口進行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動，通常小于（ ?），可能會對整體經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。

經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率為每個業(yè)務(wù)單位或交易的（ ?）和經(jīng)濟資本的比率。

考察和分析企業(yè)的（ ?），主要從管理層風(fēng)險，行業(yè)風(fēng)險，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。

某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算，該債券價格變化率（ ?）。

某金融機構(gòu)資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為（ ?）。

某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（ ?）。

缺口分析法針對未來特定時段，（ ?），以判斷不同時段內(nèi)的流動性是否充足。

能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而能夠?qū)首儎拥拈L期影響進行評估的分析方法是（ ?）。

市場風(fēng)險量化分析要結(jié)合使用VaR計量和（ ?）