篩選結(jié)果 共找出103題

關(guān)于計算VaR值的歷史模擬法，下列說法正確的是（ ?）。

Ⅰ.考慮了“肥尾”現(xiàn)象

Ⅱ.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

Ⅲ.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

Ⅳ.存在模型風險Ⅴ.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

B

Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在末來（ ?）時段內(nèi)，到期資產(chǎn)（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構(gòu)成狀況

A

特定

B

一定

C

指定

D

設(shè)定

VAR的計算要素一般包括（ ?）。

Ⅰ.時間長度

Ⅱ.置信水平

Ⅲ.計算方法

Ⅳ.歷史數(shù)據(jù)

Ⅴ.隨機數(shù)據(jù)


A

Ⅰ.Ⅱ

B

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

關(guān)于久期，下列的論述不正確的是（ ?）。

A

久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系

B

久期缺口絕對值越小，金融機構(gòu)利率風險越高

C

久期缺口的絕對值越大，金融機構(gòu)利率風險越高

D

久期分析能計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值的影響

關(guān)于久期缺口，下列敘述不正確的是（ ?）。

A

當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則最終的市場價值將減少

B

當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則最終的市場價值將減少

C

久期缺口的絕對值越小，對利率的變化就越不敏感

D

久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

某金融機構(gòu)的資產(chǎn)為500億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為4年；負債為450億元，負債加權(quán)平均久期為3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（ ?）。

A

減弱

B

不變

C

無法判斷

D

增強

某項頭寸的累計損失達到或接近（ ?）限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。

A

止損

B

頭寸

C

風險

D

交易

流動性缺口是指（ ?）。

A

60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額

B

60天內(nèi)到期的流動性負債減去60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

C

90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去90天內(nèi)到期的流動性負債的差額

D

90天內(nèi)到期的流動性負債減去90天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)的差額

某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（ ?）。

A

下跌2.43元

B

上升2.45元

C

下跌2.45元

D

上升2.43元

市場風險有（ ?）種類型。

A

一

B

二

C

三

D

四