快速查題-證券專項(xiàng)試題

關(guān)于積極型債券組合管理策略中的債券互換所包括的內(nèi)容，正確的是（ ?）。

Ⅰ.替代互換

Ⅱ.市場(chǎng)間利差互換

Ⅲ.稅差激發(fā)互換

Ⅳ.市場(chǎng)間利率互換

關(guān)于多重負(fù)債下的現(xiàn)金流匹配策略，說(shuō)法正確的是（ ?）。

Ⅰ.現(xiàn)金流匹配策略是按償還期限從長(zhǎng)到短的順序，挑選一系列的債券，使現(xiàn)金流與各個(gè)時(shí)期現(xiàn)金流的需求相等，是一種完全免疫策略

Ⅱ.沒(méi)有任何免疫期限的現(xiàn)值

Ⅲ.不承擔(dān)任何市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

Ⅳ.成本往往較高

常見(jiàn)的對(duì)沖策略有效性評(píng)價(jià)方法包括（ ?）。

Ⅰ.主要條款比較法

Ⅱ.比率分析法

Ⅲ.回歸分析法

Ⅳ.比較法

理論上，不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該（ ?）持有成本，否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

Ⅰ.小于

Ⅱ.等于

Ⅲ.大于

Ⅳ.無(wú)法比較

（ ?）是選擇指數(shù)成分股中市值最大的部分股票，按照其在股價(jià)指數(shù)所占比例購(gòu)買，將剩余資金平均分配在剩下的成分股中。

債券投資管理中的免疫法，主要運(yùn)用了（ ?）。

（ ?）是指原材料和產(chǎn)品都面臨較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于債券收益率曲線，不同形狀的解釋產(chǎn)生了不同的期限結(jié)構(gòu)理論，其中不包括（ ?）。

股票投資風(fēng)格體系的標(biāo)準(zhǔn)不包括（ ?）。

關(guān)于指數(shù)化的衡量標(biāo)準(zhǔn)，錯(cuò)誤的說(shuō)法是（ ?）。