快速查題-期貨從業(yè)資格試題

滬深300股指仿真期權(quán)最小變動單位是（）點

β系數(shù)（  ）1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風(fēng)險高于平均市場風(fēng)險。

某只股票β為1.5，大盤漲20%，則該股票（   ）

某只股票β為1.5，大盤漲20%，則該股票（ ）

某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險，該基金經(jīng)理應(yīng)(　　)該滬深300股指期貨合約進行套期保值。

滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（）點。

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5%，成份股年股息率為1%。若交易成本總計為35點，則有效期限為3個月的滬深300股指期貨價格（）。

3月10日，某機構(gòu)計劃分別投資100萬元購買A、B、C三只股票，三只股票價格分別為20元、25元、50元，但其300萬元資金預(yù)計6月10日才會到賬。目前行情看漲，該機構(gòu)決定利用股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨合約價格為1500點，每點的乘數(shù)為300元，A、B、C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。6月10日，則該機構(gòu)需要（）6月到期的股指期貨。

10月2日，投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元，其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險，投資者準(zhǔn)備進行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點，12月到期的期貨合約為1375點，則投資者應(yīng)該12月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）

買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，現(xiàn)在市場價值為99萬元，即對應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點（滬深期賃合約的乘數(shù)為300元）。假定市場年利率為6%，且預(yù)計一個月后可收到6 600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的合理價格是（  ）點。