篩選結(jié)果 共找出3853題

某基金經(jīng)理計劃未來投入9000萬元買入股票組臺，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1-2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為：3000點。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險，該基金經(jīng)理應(yīng)（ ）該滬深300股指期貨合約進行套期保值。

  • A

    買入1.20手

  • B

    賣出1.00手

  • C

    賣出1.20手

  • D

    買入1.00手

10月2日，某投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元，其股票組合為S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風(fēng)險，該投資者準備進行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點，12月到期的期貨合約為1375點，則該投資者應(yīng)該（）12月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）

  • A

    賣出10手

  • B

    買入10手

  • C

    賣出11手

  • D

    買入11手

（  ）年，上海證券交易所上證50ETF期權(quán)正式在市場上掛牌交易

  • A

    2002

  • B

    2003

  • C

    2004

  • D

    2015

（  ）年，上海證券交易所上證50ETF期權(quán)正式在市場上掛牌交易。

  • A

    2002

  • B

    2003

  • C

    2004

  • D

    2015

影響股指期貨期現(xiàn)套利無套利區(qū)間的主要因素是（）。

  • A

    市場沖擊成本和交易費用

  • B

    合約存續(xù)期

  • C

    交易規(guī)模

  • D

    股票指數(shù)

假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為10％，合約乘數(shù)為300，那么當滬深300指數(shù)為3500點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金(  )元。

  • A

    187500

  • B

    287500

  • C

    285700

  • D

    105000

滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結(jié)算價的（  ）。

  • A

    ±10%

  • B

    ±20%

  • C

    ±30%

  • D

    ±40%

上證50股指期貨5月臺約期貨價格是3142點，6月合約期貨價格是3150點，9月合約期貨價格是3221點，12月合約期貨價格是3215點。以下屬于反向市場的是（  ）。

  • A

    5月合約與6月合約

  • B

    6月合約與9月臺約

  • C

    9月合約與12月合約

  • D

    12月合約與5月合約

國內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1. 6億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，假定當日現(xiàn)貨指數(shù)是2800點，而下月到期的期貨合約為3100點，那么需要賣出（）期貨合約才能使1.6億元的股票組合得到有效保護

  • A

    99

  • B

    146

  • C

    155

  • D

    159

9月份和10月份滬深300股指期貨合約的期貨指數(shù)分別為3550點和3600點，若兩者的合理價差為25點，則該投資者最適合采取的套利交易策略是（）。（不考慮交易費用）

  • A

    賣出10月份合約

  • B

    買入9月份合約

  • C

    賣出9月份合約同時買入10月份合約

  • D

    買入9月份合約賣出10月份合約