快速查題-期貨從業(yè)資格試題

香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位為1個(gè)指數(shù)點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)50港元。如果一交易者4月20日以11850點(diǎn)買入2張期貨合約，每張傭金為25港元，5月20日該交易者以11900點(diǎn)將手中合約平倉(cāng)，則該交易者的凈收益是(   )港元。

4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則6月22日到期的滬深300指數(shù)期貨（  ）。

若某月滬深300股指期貨合約報(bào)價(jià)為3000點(diǎn)，保證金率為15%，則買進(jìn)6手該合約需要保證金為（）萬(wàn)元。

期貨合約中的唯一變量是(    )。

某只股票β為0.8，大盤漲10%，則該股票（   ）

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40.09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1.268元。按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%，Min[（2×正股價(jià)一行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10%}計(jì)算，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（  ）元。

8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是(   )。

某年6月的S&P500指數(shù)期貨為800點(diǎn)，市場(chǎng)上的利率為6％，每年的股利率為4％，則理論上6個(gè)月后到期的S&P500指數(shù)期貨為(   )點(diǎn)。

以下關(guān)于股票指數(shù)的說法正確的是（）。

假設(shè)實(shí)際滬深300期指是2300點(diǎn)，理論指數(shù)是2150點(diǎn)，滬深300指數(shù)的乘數(shù)為300元／點(diǎn)，年利率為5％。若3個(gè)月后期貨交割價(jià)為2500點(diǎn)，那么利用股指期貨套利的交易者，從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤(rùn)是(   )元。