快速查題-期貨從業(yè)資格試題

中金所國債期貨合約對應(yīng)的最便宜可交割債券百元面值的基點價值為0.0400元，其轉(zhuǎn)換因子為1.2500，該期貨合約的基點價值約等于（）元。

賣出看漲期權(quán)的風險和收益關(guān)系是（  ）。

若債券的久期為7年，市場利率為3.65%，則其修正久期為（  ）。

某交易者以100美元/噸的價格買入一張3個月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3800美元/噸。期權(quán)到期時，標的銅期貨價格為3950美元/噸，則該交易者（不考慮交易費用和現(xiàn)貨升貼水變化）的到期凈收益為（）美元/噸。

投資者賣空10手中金所5年期國債期貨，價格為98.850元，當國債期貨價格跌至98.500元時全部平倉。該投資者盈虧為（）元。（不計交易成本）

下列期權(quán)中，屬于平值期權(quán)的是（）。

在國債期貨可交割債券中，（）是最便宜可交割債券。

在不考慮交易費用的情況下，當標的物市場價格在( )時，看漲期權(quán)賣方將出現(xiàn)虧損。

經(jīng)濟增長速度較快，社會資金需求旺盛，則市場利率水平（  ）。

以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是( )。