篩選結(jié)果 共找出3853題

以下屬于利率期權(quán)的是（  ）。

  • A

    國債期權(quán)

  • B

    股指期權(quán)

  • C

    股票期權(quán)

  • D

    貨幣期權(quán)

芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個(gè)月期國債期貨合約規(guī)定，合約標(biāo)的為1張面值為1000000美元的3個(gè)月美國短期國債，以指數(shù)方式報(bào)價(jià)，指數(shù)的1個(gè)基點(diǎn)代表( )美元。

  • A

    250

  • B

    1000

  • C

    100

  • D

    25

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的最后交割日為（  ）。

  • A

    最后交易日后第一個(gè)交易日

  • B

    最后交易日后第三個(gè)交易日

  • C

    最后交易日后第五個(gè)交易日

  • D

    最后交易日后第七個(gè)交易日

跨市套利是指在某個(gè)交易所買入（或賣出）某一品種某一交割月份期貨合約的同時(shí)，在另一個(gè)交易所賣出（或買入）相同品種同一交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將上述合約對(duì)沖平倉而獲利。（）

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為（  ）。

  • A

    百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

  • B

    千元凈價(jià)報(bào)價(jià)

  • C

    收益率報(bào)價(jià)

  • D

    指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)

跨期套利與現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)，也與期貨可能發(fā)生的升水和貼水相關(guān)。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

中國金融期貨交易所5年期國債期貨交易可參與交割的國債剩余年限為( )。

  • A

    5～8年

  • B

    4～5.25年

  • C

    2～6年

  • D

    6～10年

一般來說，牛市套利對(duì)較難儲(chǔ)存且作物年度相同的商品較為有效。

  • A

    錯(cuò)

  • B

    對(duì)

我國5年期國債期貨的可交割國債為合約到期月份首日剩余期限為（）年的記賬式附息國債。

  • A

    5

  • B

    不低于5

  • C

    4~5.25

  • D

    4~6.25

7月30日，某套利者在賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時(shí)買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約，成交價(jià)格分別為1250美分/浦式耳和1260美分/浦式耳。9月10日，同時(shí)將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交交割價(jià)分別為1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)該套利交易是( )。A.熊市套利B.牛市套利C.跨品種套利D.跨市套利(2)該套利交易( )美元。(每手5000浦式耳，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.虧損9000B.虧損4000C.盈利9000D.盈利4000