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以下關于利率互換的描述，正確的是（）。

  • A

    利率互換能夠降低交易雙方的資金成本

  • B

    利率互換只能降低較高信用方資金成本

  • C

    利率互換只能降低較低信用方資金成本

  • D

    利率互換能夠滿足交易雙方不同的籌資需求

假設乙股票最新價格為5元，對于行權價格為4.5元并且當月到期的認購期權而言，若其權利金為0.7元，那么其內在價值為（  ）元，時間價值為（  ）元。

  • A

    0.3;0.4

  • B

    0.5;0.2

  • C

    0.4;0.3

  • D

    0.35;0.35

中長期利率期貨合約代表性的期貨品種包括（    ）

  • A

    3個月歐洲美元期貨

  • B

    3個月銀行間歐元拆借利率期貨

  • C

    美國長期國債期貨

  • D

    英國國債期貨

原油期貨看漲期權，標的期貨價格為每桶59.2美元／桶，執(zhí)行價格為57美元／桶，則內涵價值為（    ）美元。

  • B

    1.5

  • C

    2.2

  • D

    3

下列關于遠期利率協(xié)議說法正確的有( )

  • A

    買方是名義借款人，賣方則是名義貸款人

  • B

    買方目的是規(guī)避利率上升的風險，賣方目的是規(guī)避利率下降的風險

  • C

    借貸雙方不必交換本金，只是在結算日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結算金

  • D

    參照利率超過合同的協(xié)議利率，那么買方就要支付給賣方一筆結算金

某投資者買入的原油看跌期權合約的執(zhí)行價格為12.50美元/桶，而原油標的物價格為12.90美元/桶。此時，該投資者擁有的看跌期權為( )期權。

  • A

    實值

  • B

    虛值

  • C

    極度實值

  • D

    極度虛值

A公司在2013年4月1日發(fā)行了1 000萬美元的一年期債券，該債券每年付息一次，利率為5%。即A公司必須在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050萬美元。A公司為避免利率下跌帶來融資成本相對上升的風險， A公司與一家美國銀行B簽訂了一份利率下限期權合約。該合約期限為1年，面值1 000萬美元，下限利率為5%，參考利率為LIBOR，該合約簽訂時，A公司需要向B銀行支付一筆期權費，期權費報價為0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率為4%，則（     ）

  • A

    A公司向投資者支付50萬美元

  • B

    B銀行向A公司支付10萬美元

  • C

    A公司向投資者支付40萬美元

  • D

    B銀行向投資者支付10萬美元

某投資者買入的原油看跌期權合約的執(zhí)行價格為12．50美元/桶，而原油標的物價格為12．90美元/桶。此時，該投資者擁有的看跌期權為(　　)期權。

  • A

    實值

  • B

    虛值

  • C

    極度實值

  • D

    極度虛值

下列適合購買利率下限期權的有（)。

  • A

    浮動利率投資人小張期望防范利率下降風險

  • B

    固定利率債務人小趙期望防范利率下降風險

  • C

    高固定利率債務率的企業(yè)

  • D

    固定利率債權人小王期望防范利率下降風險

當執(zhí)行價格大于標的資產市場價格時，賣出看漲期權（    ）

  • A

    盈利

  • B

    虧損

  • C

    持平

  • D

    無法判斷