篩選結(jié)果 共找出3853題

確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（  ）。

  • A

    面值法

  • B

    修正久期法

  • C

    基點價值法

  • D

    隱含回購利率法

某投機(jī)者3月份時預(yù)測股市行情將下跌，于是買入1份5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約，合約指數(shù)為755．00點。期權(quán)權(quán)利金為3點(標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)合約以點數(shù)計算，每點代表250美元)。到5月份時，5月份到期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨價格下跌到750．00點，該投機(jī)者在期貨市場上買入一份標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨合約以行使期權(quán)，則該投機(jī)者的最終盈虧狀況是f)美元。

  • A

    盈利1250

  • B

    虧損1250

  • C

    盈利500

  • D

    虧損625

利用國債期貨進(jìn)行風(fēng)險管理時，確定利率期貨套期保值比率比較典型的方法有(　　)。

  • A

    數(shù)值分析法

  • B

    二叉樹法

  • C

    基點價值法

  • D

    修正久期法

行權(quán)價格低于標(biāo)的的物市場價格的認(rèn)購期權(quán)是（  ）。

  • A

    認(rèn)沽期權(quán)

  • B

    實值期權(quán)

  • C

    虛值期權(quán)

  • D

    平值期權(quán)

“國債期貨交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息”，計算出來數(shù)值是表示（  ）。

  • A

    轉(zhuǎn)換后該國債的價格（凈價）

  • B

    國債期貨交割時賣方出讓可交割國債時應(yīng)得到的實際現(xiàn)金價格（全價）

  • C

    可交割國債的出讓價格

  • D

    發(fā)票價格

影響期權(quán)價格的因素有多種，主要影響因素有（  ）。

  • A

    期權(quán)的執(zhí)行價格

  • B

    利率

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率

  • D

    標(biāo)的資產(chǎn)價格

國債期貨基差交易套利策略有（）。

  • A

    買入國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • B

    賣出國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • C

    賣出國債現(xiàn)貨，同時賣出國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

  • D

    買入國債現(xiàn)貨，同時買入國債期貨，待有利時機(jī)平倉獲利

下列關(guān)于期權(quán)的說法，正確的是（）。

  • A

    期貨期權(quán)通常在交易所交易

  • B

    美式期權(quán)的買方在到期前的任何交易日都可以行權(quán)

  • C

    場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)可以是現(xiàn)貨資產(chǎn)，也可以是期貨合約

  • D

    歐式期權(quán)的買方只能在到期日行權(quán)

關(guān)于我國國債期貨和國債現(xiàn)貨報價，以下描述正確的是（）。

  • A

    現(xiàn)貨采用凈價報價

  • B

    期貨采用凈價報價

  • C

    期貨采用全價報價

  • D

    現(xiàn)貨采用全價報價

期權(quán)基本要素應(yīng)該包括（  ）。

  • A

    期權(quán)的價格

  • B

    行權(quán)方向

  • C

    標(biāo)的資產(chǎn)

  • D

    執(zhí)行價格