快速查題-期貨從業(yè)資格試題

某投機(jī)者買入CBOT10年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98-175，然后以97-020的價(jià)格賣出平倉(cāng)，則該投機(jī)者(　　)美元。

對(duì)期權(quán)的理解正確的有(　　)。

美國(guó)在2007年2月15日發(fā)行了到期日為2017年2月15日的國(guó)債，面值為10萬(wàn)美元，票面利率為4．5%。如果芝加哥期貨交易所某國(guó)債期貨(2009年6月到期，期限為10年)的賣方用該國(guó)債進(jìn)行交割，轉(zhuǎn)換因子為0．9105，假定10年期國(guó)債期貨2009年6月合約交割價(jià)為125—160，該國(guó)債期貨合約買方必須付出(　　)美元。

期權(quán)空頭頭寸的了結(jié)方式包括（   ）

根據(jù)以下材料，回答{TSE}題2月1日，甲企業(yè)預(yù)計(jì)將在6個(gè)月后向銀行貸款人民幣100萬(wàn)元，貸款期為半年，但擔(dān)心6個(gè)月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個(gè)月后企業(yè)甲按年科率6．3%(一年計(jì)四次復(fù)利)向銀行貸入半年100萬(wàn)元貸款。{TS}8月1日FRA到期時(shí)，市場(chǎng)實(shí)際半年期貸款利率為6．4%，甲企業(yè)的利息支出節(jié)省(　　)元。

與買進(jìn)期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)相比，利用買進(jìn)看漲期權(quán)規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)具有的特征有（  ）。

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人。（）

看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的權(quán)利金分別為每桶2. 71美元和2.52美元，內(nèi)涵價(jià)值分別為0.25美元和0，所以，看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值分別為（     ）

如果可交割國(guó)債票面利率高于國(guó)債期貨舍約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子大于1；如果可交割國(guó)債票面利率低于國(guó)債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小于1。（  ）

期權(quán)建倉(cāng)方向包括（  ）。