跨期套利是利用不同月份的股指期貨合約的價(jià)差關(guān)系,買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)某一月份的股指期貨的同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)進(jìn))另一月份的股指期貨合約,并在未來(lái)某個(gè)時(shí)間同時(shí)將兩個(gè)頭寸平倉(cāng)了結(jié)的交易行為。
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對(duì)
在國(guó)外,股票期權(quán)一般是美式期權(quán)
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對(duì)
股指期貨持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的單邊數(shù)量總和。()
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對(duì)
股指期貨是目前全世界交易最活躍的期貨品種。( )
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對(duì)
在國(guó)外,股票期權(quán)一般是歐式期權(quán)。()
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對(duì)
目前,滬深300指數(shù)期貨已成為全球第一大股指期貨合約。( )
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對(duì)
IF1405合約表示的是2014年5月到期的滬深300指數(shù)期貨合約。()
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對(duì)
技術(shù)分析方法重在分析行情的歷史走勢(shì)。
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對(duì)
交易所交易基金(ETF)與封閉式基金的顯著區(qū)別是基金買(mǎi)賣(mài)與申購(gòu)贖回方式不同。()
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對(duì)
在國(guó)外,股票期權(quán)一般是美式期權(quán)。
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