中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨的交易代碼為( )。
Y
SR
IF
CU
期貨套利可分為( ?。?/span>
價差套利
期現(xiàn)套利
差價交易
期現(xiàn)圖利
某投資者以3000點開倉買入滬深300股指期貨合約1手,在2900點賣出平倉,如果不考慮手續(xù)費(fèi),該筆交易虧損()元。
10000
3000
30000
1000
價差套利限價指令的特點是( )
成交速度快;
市場行情發(fā)生較大變化時,成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距。
可以保證交易者以理想的價差進(jìn)行套利,
不能保證立刻成交。
某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約,成交價為EUR/USD=1.3210,在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉(每合約規(guī)模為12.5萬歐元),在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下,這筆交易()。
盈利500美元
虧損500美元
盈利500歐元
虧損500歐元
某期貨投機(jī)者預(yù)期某商品期貨合約價格將上升,決定采用金字塔式建倉策略交易。交易過程如下表所示。則當(dāng)合約價格漲到32570元/噸時,該投機(jī)者適合買入( )手。
7
9
5
3
期貨交易報價時,超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報價( )。
有效,但交易價格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)
無效報價,不能成交
無效,但可申請轉(zhuǎn)移至下一個交易日
有效,但自動轉(zhuǎn)移至下一個交易日
可以適用于牛市套利的可儲存商品通常有小麥( )等。
棉花
大豆
糖
銅
某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬/手)。賣出價格為97.700,若當(dāng)天合約的結(jié)算價格為97.640元,此時該機(jī)構(gòu)的浮動盈虧是()元。
1200000
12000
-1200000
-12000
4月10日,某交易者在CME市場交易4手6月期英鎊期貨合約,價格為GBP/USD=1.4475(交易單位為62500英鎊);同時在LIFFE市場交易相同數(shù)量的6月期英鎊期貨合約,價格為GBP/USD=1.4485(交易單位為25000英鎊),5月10日,該交易者將合約全部平倉,成交價格均為GBP/USD=1.4825。若該交易者在CME、LIFFE市場進(jìn)行套利,則合理的交易方向為()。
買入IFFE英鎊期貨合約
賣出CME英鎊期貨合約
賣出LIFFE英鎊期貨合約
買入CME英鎊期貨合約