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我國期貨交易所漲跌停板一般是以合約上一交易日的（  ）為基準確定的。

  • A

    開盤價

  • B

    結算價

  • C

    平均價

  • D

    收盤價

假設上海期貨交易所（SHFE）和倫敦金屬期貨交易所（LMF）銅期貨價格行情及套利者操作如下，則該套利者盈利的情形有（）。（按照USD/CNY=6.2計算，LMF和SHFE之間的運費和各項交易費用之和為500元/噸）

  • A

    ④

  • B

    ③

  • C

    ②

  • D

    ①

在期轉現(xiàn)時買賣雙方的期貨平倉價（  ）。

  • A

    不受審批漲跌盤限制

  • B

    必須為審批前一交易日的收盤價

  • C

    須在審批日期貨價格限制范圍內

  • D

    必須為審批前一交易日結算價

假設大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認為1月份合約與5月份合約價差明顯偏小，而5月份合約與9月份合約價差明顯偏大，打算進行蝶式套利，則合理的操作策略有（）。

  • A

    ①

  • B

    ②

  • C

    ③

  • D

    ④

當市場價格達到客戶預先設定的觸發(fā)價格時，停止限價指令即變?yōu)椋ǎ?/span>

  • A

    限價指令

  • B

    市價指令

  • C

    限時指令

  • D

    取消指令

期貨投機交易在開倉階段的常見操作方法包括（  ）。

  • A

    入市時機選擇

  • B

    金字塔式建倉

  • C

    適度平倉

  • D

    合約交割月份的選擇

某日，我國黃大豆1號期貨合約的結算價格為3110元/噸，收盤價為3120元/噸，若每日價格最大波動限制為±4%，大豆的最小變動價位為1元/噸，下一交易日不是有效報價的是（）元/噸。

  • A

    2986

  • B

    3234

  • C

    2996

  • D

    3244

以下屬于套利種類的有(  )。

  • A

    跨期套利

  • B

    跨商品套利

  • C

    跨市套利

  • D

    期現(xiàn)套利

一節(jié)一價制在（  ）流行

  • A

    英國

  • B

    美國

  • C

    日本

  • D

    澳大利亞

某期貨投機者預期某商品期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略交易。交易過程如下表所示。則當合約價格漲到32570元/噸時，該投機者適合買入（  ）手。

  • A

    7

  • B

    9

  • C

    5

  • D

    3