快速查題-期貨從業(yè)資格試題

β系數(shù)（  ）1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險。

某只股票β為1.5，大盤漲20%，則該股票（   ）

某只股票β為1.5，大盤漲20%，則該股票（ ）

某基金經理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為3000點。為規(guī)避股市上漲風險，該基金經理應(　　)該滬深300股指期貨合約進行套期保值。

滬深300股指期貨合約的最小變動價位為（）點。

滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5%，成份股年股息率為1%。若交易成本總計為35點，則有效期限為3個月的滬深300股指期貨價格（）。

3月10日，某機構計劃分別投資100萬元購買A、B、C三只股票，三只股票價格分別為20元、25元、50元，但其300萬元資金預計6月10日才會到賬。目前行情看漲，該機構決定利用股指期貨鎖住成本。假設相應的6月到期的股指期貨合約價格為1500點，每點的乘數(shù)為300元，A、B、C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。6月10日，則該機構需要（）6月到期的股指期貨。

10月2日，投資者持有股票組合的現(xiàn)值為275萬美元，其股票組合與S&P500指數(shù)的β系數(shù)為1.25。為了規(guī)避股市下跌風險，投資者準備進行股指期貨套期保值，10月2日的現(xiàn)貨指數(shù)為1250點，12月到期的期貨合約為1375點，則投資者應該12月份到期的S&P500股指期貨合約。（S&P500期貨合約乘數(shù)為250美元）

買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構成完全對應，現(xiàn)在市場價值為99萬元，即對應于滬深300指數(shù)3300點（滬深期賃合約的乘數(shù)為300元）。假定市場年利率為6%，且預計一個月后可收到6 600元現(xiàn)金紅利，該遠期合約的合理價格是（  ）點。

香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位為1個指數(shù)點，每點乘數(shù)50港元。如果一交易者4月20日以11850點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元，5月20日該交易者以11900點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是(   )港元。