快速查題-期貨從業(yè)資格試題

國(guó)內(nèi)某證券投資基金，在06年6月2日時(shí)，其股票組合的收益達(dá)到了40%，總市值為5億元。該基金預(yù)期銀行可能加息和一些大盤(pán)股相繼要上市，股票可能出現(xiàn)短期深幅下調(diào)，然而對(duì)后市還是看好。決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行保值。假設(shè)其股票組合與滬深300指數(shù)的相關(guān)系數(shù)β為0.9。6月2日的滬深300指數(shù)現(xiàn)貨指數(shù)為1400點(diǎn)，假設(shè)9月到期的期貨合約為1420點(diǎn)。06年6月22日，股票市場(chǎng)企穩(wěn)，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨指數(shù)為1330， 9月到期的期貨合約為1349點(diǎn)。該基金認(rèn)為后市繼續(xù)看漲，決定繼續(xù)持有股票，這次操作的結(jié)果是（   ）

通過(guò)某一股指期貨合約進(jìn)行低買高賣以獲取價(jià)差收益的行為是（）。

以下屬于股指期貨期權(quán)的是（  ）。

我國(guó)自（）年底推出上證50ETF

股指期貨采用（    ）交割

假設(shè)6月30日為6月期貨合約的交割日，年利息率r為5%，年指數(shù)股息率d為1.5%。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1400點(diǎn)，借貸利率差為0.5%，期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本均為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本均為成交金額的0.6%。若采取單理計(jì)算法，4月1日該期貨合約無(wú)套利交易區(qū)間的上下幅寬為（）點(diǎn)。

9月1日，滬深300指數(shù)為5200點(diǎn)，12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為5400點(diǎn)，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為3.24億元，與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9.該基金經(jīng)理?yè)?dān)心股票市場(chǎng)下跌，賣出12月到期的滬深300指數(shù)期貨合約為其股票組合進(jìn)行保值。該基金應(yīng)賣出（）手股指期貨合約。

利用股指期貨進(jìn)行套期保值，在其他條件不變時(shí)，買賣期貨合約的數(shù)量(   )。[2012年9月真題]

設(shè)r=6％，d=2％，6月30日為6月份期貨合約的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30目的現(xiàn)貨指數(shù)分別為4100點(diǎn)、4200點(diǎn)、4280點(diǎn)及4220點(diǎn)。(1)若不考慮交易成本，則下列說(shuō)法不正確的是(   )。

滬深300股指仿真期權(quán)最小變動(dòng)單位是（）點(diǎn)