快速查題-期貨從業(yè)資格試題

股指期貨合約沒(méi)有到期日，可以長(zhǎng)期持有。（）

當(dāng)出現(xiàn)股指期貨價(jià)高估時(shí)，利用股指期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利的投資者適宜進(jìn)行(   )。[2015年3月真題]

8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報(bào)價(jià)分別為3530點(diǎn)和3550點(diǎn)。假如二者的合理價(jià)差為50點(diǎn)，投資者應(yīng)采取的交易策略是(　　)。

滬深300股指仿真期權(quán)最小變動(dòng)單位是（    ）點(diǎn)。

投資者持有一個(gè)滬深A(yù)股股票組合并打算長(zhǎng)期持有，擔(dān)心短期內(nèi)股票價(jià)格下跌，可通過(guò)（）股指期貨以達(dá)到套期保值的目的。

假設(shè)年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn)，套利總交易成本為30點(diǎn)，則當(dāng)日的無(wú)套利區(qū)間在（  ）點(diǎn)之間。

目前全世界交易最活躍的期貨品種是（  ）。

香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位為1個(gè)指數(shù)點(diǎn)，每點(diǎn)乘數(shù)50港元。如果一交易者4月20曰以11850點(diǎn)買(mǎi)入2張期貨合約，每張傭金為25港元，5月20日該交易者以11900點(diǎn)將手中合約平倉(cāng)，則該交易者的凈收益是(　　)港元。

設(shè)r=7%,d=2%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日現(xiàn)貨指數(shù)分別為3400點(diǎn)，則期貨理論價(jià)格為（ ）。

某基金經(jīng)理計(jì)劃未來(lái)投入9000萬(wàn)元買(mǎi)入股票組臺(tái)，該組合相對(duì)于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1-2。此時(shí)某月份滬深300股指期貨合約期貨指數(shù)為：3000點(diǎn)。為規(guī)避股市上漲風(fēng)險(xiǎn)，該基金經(jīng)理應(yīng)（ ）該滬深300股指期貨合約進(jìn)行套期保值。