銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出825題

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率上升，銀行價(jià)值將( )；市場利率下降，銀行價(jià)值將( ? )。

A

上升，上升

B

下降，下降

C

上升，下降

D

下降，上升

( ? )風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B

利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是( )。

A

對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低

B

對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低

C

計(jì)算效率較低

D

結(jié)果解釋說明較難

外匯( ? )是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A

缺口分析

B

敞口分析

C

情景分析

D

久期分析

假設(shè)一家銀行的委會(huì)敞口頭寸為日元多頭120，歐元多頭50，港幣空頭60，美元空頭30，則累計(jì)總敞口頭寸是( ? )。

A

150

B

120

C

40

D

260

關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對(duì)沖市場風(fēng)險(xiǎn)，以下的描述中不正確的是( )。

A

不會(huì)產(chǎn)生新的交易對(duì)方信用風(fēng)險(xiǎn)

B

交易靈活便捷

C

通常只能消除部分市場風(fēng)險(xiǎn)

D

構(gòu)造方式多樣

銀行帳戶中的項(xiàng)目通常按照( ? )計(jì)價(jià)。

A

歷史成本

B

賬面價(jià)格

C

市場價(jià)格

D

模型定價(jià)

下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是( ? )。

A

久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B

收益率與價(jià)格反向變動(dòng)

C

價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長短有關(guān)

D

久期越長價(jià)格的變動(dòng)幅度越小

下列關(guān)于計(jì)算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是( )。

A

假定投資組合中各種風(fēng)險(xiǎn)因素的變化通常為正態(tài)分布

B

是所有計(jì)算VaR的方法中最簡單的

C

反映了高階非線性特征

D

反映了風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響