快速查題-銀行從業(yè)試題

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以（ ）。

缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（ ），此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）。

中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第二十九條規(guī)定：商業(yè)銀行應(yīng)該按照本辦法的規(guī)定設(shè)立交易賬戶，交易賬戶中的所有項目均應(yīng)按（ ）計價。

國際評估準(zhǔn)則委員會（IVSC）發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將（ ）定義為：“在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值?！?/p>

久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法。

導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因是衍生產(chǎn)品的（）。

風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)主要有三種，不包括（ ）。

利率風(fēng)險資本計量需計算交易賬戶相關(guān)產(chǎn)品的（）。

如果一家銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為6億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( ? )。

下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，錯誤的是( )。