銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出107題

當(dāng)久期缺口為正值時，下列說法正確的是( )。

A

資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

B

如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加

C

如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D

如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會減少

以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是( )。

A

外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

B

外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣錯配

C

外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動的相關(guān)性，難以解釋由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險

D

銀行應(yīng)當(dāng)對銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分

下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是( )。

A

某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

B

是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響的一種方法。

C

當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口

D

產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

商業(yè)銀行對交易帳戶進(jìn)行市值重估時常采用的方法有( )。

A

使用凈現(xiàn)值

B

使用賬面價值

C

盯住市場價格，按照當(dāng)前市場價格計值

D

盯模

以下屬于單幣種敞口頭寸包括的是( )。

A

遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B

即期凈敞口頭寸

C

其他敞口頭寸

D

期權(quán)敞口頭寸

結(jié)構(gòu)型資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，可包括（）。

A

為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

B

經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

C

對海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

D

于記賬本位幣所屬貨幣不同的資本和法定儲備

市場風(fēng)險可以分為（ ）。

A

利率風(fēng)險

B

匯率風(fēng)險

C

股票價格風(fēng)險

D

商品價格風(fēng)險

市場風(fēng)險報告的內(nèi)容包括( )。

A

市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本分配情況

B

返回檢驗和壓力測試情況

C

內(nèi)部和外部審計情況

D

對市場風(fēng)險頭寸和市場風(fēng)險水平的結(jié)構(gòu)分析

下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。

A

通過產(chǎn)生一系列同模擬對象具有相同統(tǒng)計特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險因素的變動情況

B

所生成的大量情景使得在預(yù)算風(fēng)險時比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

C

體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性

D

計算效率較高

以下（ ）是記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求。

A

具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）

B

具有明確的頭寸管理政策和程序

C

具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序

D

具有與銀行賬戶項目相一致的計價方式