銀行從業(yè)
篩選結(jié)果 共找出107題

如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是（ ），存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而（ ），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。

A

減少的，減少

B

增加的，減少

C

固定的，增加

D

增加的，增加

市場風(fēng)險(xiǎn)是指（ ）的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A

市場供需

B

市場商品

C

市場交易

D

市場價(jià)格

以下關(guān)于頭寸拆分的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A

任何一個(gè)金融產(chǎn)品的現(xiàn)值都不能被視為一筆或多筆現(xiàn)金流的折現(xiàn)

B

頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品

C

同一產(chǎn)品涉及多類風(fēng)險(xiǎn)，需要重復(fù)出現(xiàn)在不同類別的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中

D

同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本

匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（ ）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A

利率

B

匯率

C

價(jià)格

D

產(chǎn)品

債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約固定未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能（ ）帶來的風(fēng)險(xiǎn)；債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約保證未來的投資收益，規(guī)避了利率可能（ ）帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

A

上升，下降

B

上升，上升

C

下降，上升

D

下降，下降

即期交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（ ）營業(yè)日完成（現(xiàn)場）。

A

一個(gè)

B

兩個(gè)

C

三個(gè)

D

四個(gè)

當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，市場利率上升，銀行價(jià)值將( )；市場利率下降，銀行價(jià)值將( ? )。

A

上升，上升

B

下降，下降

C

上升，下降

D

下降，上升

( ? )風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。

A

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D

收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B

利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是( )。

A

對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低

B

對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低

C

計(jì)算效率較低

D

結(jié)果解釋說明較難