銀行從業(yè)
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久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行（ ）影響的一種方法。

A

當期收益

B

風險水平

C

資本充足率

D

整體經濟價值

導致金融風險事件中出現(xiàn)巨額損失的主要原因是衍生產品的（）。

A

風險性

B

收益性

C

流動性

D

杠桿性

風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算。目前，常用的風險價值模型技術主要有三種，不包括（ ）。

A

方差—協(xié)方差法

B

歷史模擬法

C

蒙特卡羅模擬法

D

收益率曲線法

利率風險資本計量需計算交易賬戶相關產品的（）。

A

利率風險一般風險和利率風險主要風險

B

利率風險一般風險和利率風險特定風險

C

利率風險特定風險和利率風險普遍風險

D

利率風險普遍風險和利率風險主要風險

如果一家銀行的總資產為10億元，總負債為6億元，資產加權平均久期為2年，負債加權平均久期為3年，那么久期缺口等于( ? )。

A

-0.2

B

0.1

C

0.2

D

-0.1

下列關于銀行利率風險的說法，錯誤的是( )。

A

假如銀行利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，則存在收益率曲線風險

B

如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

C

如果利率變動對借款人有理，則銀行存在期權性風險

D

如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

銀行的存貸款業(yè)務應歸( ? )賬戶。

A

基本

B

銀行

C

交易

D

封閉

如果銀行具有一筆1000萬元的貸款資產，10年后到期，固定貸款利率為10％，根據(jù)銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會根據(jù)某個基準利率進行同步調整，那么，該銀行的這個組合所面臨的風險屬于( ? )。

A

重新定價風險

B

收益率曲線風險

C

基準風險

D

期權性風險

久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和( ? )的乘積之差。

A

資產負債率

B

收益率

C

指標利率

D

市場利率

?( ? )也稱為利率定價基礎風險，是一種重要的利率風險。

A

期權性風險

B

基準風險

C

收益率風險

D

重新定價風險