篩選結(jié)果 共找出3767題

3月5日，5月份和7月份鋁期貨價格分別是17500元/噸和17520元/噸，套利者預(yù)期價差將擴大，最有可能獲利的情形是（? ）。 ??

A

買入5月鋁期貨合約，同時買入7月鋁期貨合約?

B

賣出5月鋁期貨合約，同時賣出7月鋁期貨合約 ??

C

賣出5月鋁期貨合約，同時買入7月鋁期貨合約?

D

買入5月鋁期貨合約，同時賣出7月鋁期貨合約 ? ?

6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金（每點250美元）買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點，權(quán)利金價格變?yōu)?0點，若該投資者將該期權(quán)合約對沖平倉，則交易結(jié)果是（? ）。 ?

A

盈利5000美元 ? ?

B

盈利3750美元 ? ?

C

虧損5000美元 ? ?

D

虧損3750美元 ? ?


7月份時，某投機者以8.00美元/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出1手9月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.25美元/蒲式耳；同時以相同的執(zhí)行價格買入1手12月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.50美元/蒲式耳。到8月份時，該投機者買入9月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.30美元/蒲式耳，賣出權(quán)利金為0.80美元/蒲式耳的12月份小麥看漲期權(quán)。已知每手小麥合約為5000蒲式耳，則該投資者盈虧情況是（? ）美元。 ? ?

A

虧損250 ??

B

盈利1500 ??

C

虧損1250 ? ?

D

盈利1250 ? ?

按照期權(quán)標的資產(chǎn)類型的不同，可將期權(quán)分為（? ）。 ?

A

?實值期權(quán)和虛值期權(quán) ?

B

商品期權(quán)和金融期權(quán) ?

C

場內(nèi)期權(quán)和場外期權(quán) ?

D

美式期權(quán)和歐式期權(quán) ?

除交易所交易的標準化期權(quán)、權(quán)證之外，還存在大量場外交易的期權(quán)，這些新型期權(quán)通常被稱為（? ）。 ? ?


A

奇異型期權(quán) ?

B

現(xiàn)貨期權(quán) ? ?

C

期貨期權(quán) ? ?

D

看跌期權(quán) ??

當滬深300指數(shù)從4920點跌到4910點時，滬深300指數(shù)期貨合約的實際價格波動為（? ）元。 ? ?

A

1000 ? ?

B

3000 ? ?


C

5000 ? ?

D

8000 ? ?

當投資者買進某種資產(chǎn)的看跌期權(quán)時，（? ）。 ? ?

A

投資者預(yù)期該資產(chǎn)的市場價格將上漲 ? ?

B

投資者的最大損失為期權(quán)的執(zhí)行價格 ? ?

C

投資者的獲利空間為執(zhí)行價格減標的物價格與權(quán)利金之差 ? ?

D

投資者的獲利空間將視市場價格上漲的幅度而定 ??

蝶式套利必須同時下達（? ）個指令，并同時對沖。 ?

A

一 ? ?

B

二 ? ?

C

三 ? ?

D

四 ? ?

對于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價格，C代表對應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為（? ）。 ??

A

?B=（FC）﹣P ? ??

B

?B=（PC）﹣F ?

C

??B=P﹣F ?

D

B=P﹣（FC） ??

股價指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割?（? ） ? ?

A

現(xiàn)金交割 ?

B

依賣方?jīng)Q定將股票交給買方 ??

C

依買方?jīng)Q定以何種股票交割 ? ?

D

由交易所決定交割方式 ? ?