一般而言,預期后市下跌,又不想承擔較大的風險,應該首選(? )策略。
企業(yè)結清現(xiàn)有的互換合約頭寸時,其實際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中( ?)的存在。
如果投資者想買進標的資產但認為價格偏高,可執(zhí)行的策略是( ?)。
某期貨交易者根據銅期貨價格特征分析,欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三個合約進行蝶式套利,在Cu1409合約上持倉20手,在Cu1411合約上持倉35手,則應持有Cu1412合約( ?)手。
某交易者欲利用到期日和標的物均相同的期權構建套利策略,當預期標的物價格上漲時,其操作方式應為( ?)。
某投機者在LME銅期貨市場進行蝶式套利,他應該買入5手3月LME銅期貨合約,同時賣出8手5月LME銅期貨合約,再( ?)。
某套利者以950美元/盎司賣出8月份黃金期貨,同時以961美元/盎司買入12月份黃金期貨。假設經過一段時間之后,8月份價格變?yōu)?57美元/盎司,12月份價格變?yōu)?71美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,則該套利者( ?)。
某投資者認為未來的市場利率水平將會下降,于是以97.300價格買入30手3月份到期的歐洲美元期貨合約(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元)。一周之后,該期貨合約價格漲到97.800,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,則此投資者的盈虧狀況是( ?)。
某投資者買入的原油看跌期權合約的執(zhí)行價格為12.50美元/桶,而原油標的物價格為12.90美元/桶。此時,該投資者擁有的看跌期權為( ?)期權。
目前我國各家商業(yè)銀行推廣的( ?)是結構化金融衍生工具的典型代表。