篩選結果 共找出3767

一般而言,預期后市下跌,又不想承擔較大的風險,應該首選(? )策略。

A

?? ?買進看跌期權?

B

? ?賣出看漲期權 ??

C

?賣出看跌期權 ? ?

D

買進看漲期權 ?

企業(yè)結清現(xiàn)有的互換合約頭寸時,其實際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中( ?)的存在。

A

信用風險

B

政策風險

C

利率風險

D

技術風險

如果投資者想買進標的資產但認為價格偏高,可執(zhí)行的策略是( ?)。

A

賣出執(zhí)行價格較高的看漲期權

B

買入執(zhí)行價格較低的看漲期權

C

賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權

D

買入執(zhí)行價格較高的看跌期權

某期貨交易者根據銅期貨價格特征分析,欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三個合約進行蝶式套利,在Cu1409合約上持倉20手,在Cu1411合約上持倉35手,則應持有Cu1412合約( ?)手。

A

15

B

20

C

35

D

55

某交易者欲利用到期日和標的物均相同的期權構建套利策略,當預期標的物價格上漲時,其操作方式應為( ?)。

A

買進較低執(zhí)行價格的看漲期權,同時賣出較高執(zhí)行價格的看跌期權

B

買進較低執(zhí)行價格的看漲期權,同時賣出較高執(zhí)行價格的看漲期權

C

買進較高執(zhí)行價格的看跌期權,同時賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權

D

買進較高執(zhí)行價格的看漲期權,同時賣出較低執(zhí)行價格的看漲期權

某投機者在LME銅期貨市場進行蝶式套利,他應該買入5手3月LME銅期貨合約,同時賣出8手5月LME銅期貨合約,再( ?)。

A

在第二天買入3手7月LME銅期貨合約

B

同時賣出3手1月LME銅期貨合約

C

同時買入3手7月LME銅期貨合約

D

在第二天買入3手1月LME銅期貨合約

某套利者以950美元/盎司賣出8月份黃金期貨,同時以961美元/盎司買入12月份黃金期貨。假設經過一段時間之后,8月份價格變?yōu)?57美元/盎司,12月份價格變?yōu)?71美元/盎司,該套利者同時將兩合約對沖平倉,則該套利者( ?)。

A

虧損25美元/盎司

B

盈利25美元/盎司

C

虧損3美元/盎司

D

盈利3美元/盎司

某投資者認為未來的市場利率水平將會下降,于是以97.300價格買入30手3月份到期的歐洲美元期貨合約(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為1000000美元)。一周之后,該期貨合約價格漲到97.800,投資者以此價格平倉。若不計交易費用,則此投資者的盈虧狀況是( ?)。

A

盈利37500美元

B

虧損37500美元

C

盈利62500美元

D

虧損62500美元

某投資者買入的原油看跌期權合約的執(zhí)行價格為12.50美元/桶,而原油標的物價格為12.90美元/桶。此時,該投資者擁有的看跌期權為( ?)期權。

A

實值

B

虛值

C

極度實值

D

極度虛值

目前我國各家商業(yè)銀行推廣的( ?)是結構化金融衍生工具的典型代表。

A

資產結構化理財產品

B

利率結構化理財產品

C

掛鉤不同標的資產的理財產品

D

股權結構化理財產品