篩選結(jié)果 共找出3767題

某投資者在3月份以5美元/盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元/盎司的8月份黃金看漲期權(quán).又以6美元/盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元/盎司的8月份黃金看跌期權(quán)，再以市場價格801美元/盎司賣出1份8月份黃金期貨合約.則該投資者的最大獲利是（ ?）美元/盎司。

A

2.0

B

402.0

C

1.0

D

400.0

若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（? ）倍。 ? ?

A

5 ? ?

B

10 ? ?

C

20 ??

D

?50 ??

（ ?）是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利。 ??

A

?跨品種套利 ?

B

??跨期套利 ? ?

C

交叉套利 ??

D

?跨市場套利 ??

套期保值的效果取決于（? ）。 ? ?

A

基差的變動

B

?國債期貨的標(biāo)的利率與市場利率的相關(guān)性 ??

C

?期貨合約的選取 ??

D

?被套期保值債券的價格 ?

基金業(yè)績評價的意義在于（ ?）。

A

防止基金公司內(nèi)幕交易

B

為托管人的監(jiān)督提供參考

C

幫助基金公司進行信息披露

D

為投資者進一步的投資選擇提供決策依據(jù)

黃金期貨看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為1600.50美元/盎司，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價格為1580.50美元/盎司時，則該期權(quán)的內(nèi)涵價值為（ ?）美元/盎司。

A

30

B

20.0

C

10.0

D

0.0

衡量基金績效的指標(biāo)有多種，其中屬于風(fēng)險調(diào)整收益指標(biāo)的是（ ?）。

A

年化收益率

B

加權(quán)收益率

C

特雷諾比率

D

平均收益率

國債期貨空頭進行賣出交割時，根據(jù)交易規(guī)則，空方可以選擇對自已最有利的國債進行交割，稱之為（ ?）。

A

轉(zhuǎn)換期權(quán)

B

時機期權(quán)

C

看跌期權(quán)

D

看漲期權(quán)

某基金的貝塔值為1.2，收益率為15%，市場組合的收益率為12%，無風(fēng)險利率8%，其詹森α為（ ?）。

A

0.02

B

0.022

C

0.031

D

0.033

某公司想運用4個月期的S&P500股票指數(shù)期貨合約來對沖某個價值為$2100000的股票組合，當(dāng)時的指數(shù)期貨價格為300點，該組合的β值為1.5，一份S&P500股票指數(shù)期貨合約的價值為30O$500=$150000,那么應(yīng)賣出的指數(shù)期貨合約數(shù)目為（ ?）份。

A

21

B

30

C

80

D

100