考試類型:
美式期權(quán)是指( ?)行使權(quán)力的期權(quán)。
買入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( ?)。
利用利率期貨進(jìn)行賣出套期保值,主要是擔(dān)心( ?)。
跨期套利是指( ?)。
考慮風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法最不可能使用( ?)。
看跌期權(quán)的買方想對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)( ?)。
期權(quán)買方在期權(quán)合約到期日之前不能行使權(quán)利的這種期權(quán)是( ?)。
期貨交易者按照規(guī)定交納的用于結(jié)算和保證履約的資金或者提交的價(jià)值穩(wěn)定、流動(dòng)性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、國(guó)債等有價(jià)證券稱為( ?)。
如果歐洲某公司預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后收到1000萬(wàn)歐元,并打算將其投資于3個(gè)月期的定期存款。由于擔(dān)心3個(gè)月后利率會(huì)下跌,該公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)( ?)進(jìn)行套期保值。
( ?)以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量,給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。