篩選結(jié)果 共找出3767題

下列屬于美式期權(quán)的是（ ?）。

A

香港交易所（HKEX）股指期權(quán)

B

CME集團交易的股指期貨期權(quán)

C

中國金融期貨交易所的仿真股票價格指數(shù)期權(quán)

D

上海證券交易所的股票期權(quán)

下列對信用違約互換說法錯誤的是（ ?）。

A

信用違約風險是最基本的信用衍生品合約

B

信用違約互換買方相當于向賣方轉(zhuǎn)移了參考實體的信用風險

C

購買信用違約互換時支付的費用是一定的

D

CDS與保險很類似，當風險事件（信用事件）發(fā)生時，投資者就會獲得賠償

下列關(guān)于貨幣互換說法錯誤的是（ ?）。

A

指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議

B

前后期交換貨幣通常使用相同匯率

C

前期交換和后期收回的本金金額通常一致

D

期初、期末各交換一次本金，金額變化

下列關(guān)于看漲權(quán)的說法，不正確的是（ ?）。

A

當期權(quán)處于實值狀態(tài)，執(zhí)行價格與看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值呈負相關(guān)關(guān)系

B

標的物價格波動率越高，期權(quán)價格越高

C

市場價格高于執(zhí)行價格越多，期權(quán)內(nèi)涵價值越高

D

執(zhí)行價格越低，時間價值越高

下列關(guān)于期貨套利的說法，正確的是（ ?）。

A

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場價差進行的套利稱為價差交易

B

套利是與投機不同的交易方式

C

套利交易中關(guān)注的是合約的絕對價格水平

D

套利者在一段時間內(nèi)只做買或賣

以下關(guān)于買進看漲期權(quán)的說法，正確的是（ ?）。

A

如果已持有期貨多頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護

B

買進看漲期權(quán)比買進標的期貨的風險更高

C

買進看漲期權(quán)比買進標的期貨的收益更高

D

如果已持有期貨空頭頭寸，可買進看漲期權(quán)加以保護

以下構(gòu)成跨市套利的是（ ?）。

A

買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時買入B期貨交易所7月銅期貨合約

B

賣出A期貨交易所7月大豆期貨合約，同時買入B期貨交易所7月大豆期貨合約

C

買入A期貨交易所7月大豆期貨合約，同時賣出A期貨交易所7月豆油和豆粕期貨合約

D

買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約

以下有關(guān)滬深300合約說法錯誤的是（ ?）。

A

合約的報價單位為指數(shù)點

B

手續(xù)費標準為成交金額的千分之零點五

C

最低交易保證金為合約價值的8%

D

每日價格最大波動限制為上一個交易日結(jié)算價的上下10%

以下屬于跨期套利的是（ ?）。

A

賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

B

賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

C

買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

D

買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

一般而言，期權(quán)合約標的物價格的波動率越大，則（ ?）。

A

期權(quán)的價格越低

B

看漲期權(quán)的價格越高，看跌期權(quán)的價格越低

C

期權(quán)的價格越高

D

看漲期權(quán)的價格越低，看跌期權(quán)的價格越高