篩選結(jié)果 共找出3767

某公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換比例為50,當前該可轉(zhuǎn)換債券的市場價格為1000元,那么,( ?)。

A

該可轉(zhuǎn)換債券當前的轉(zhuǎn)換平價為50元

B

當該公司普通股股票市場價格超過20元時,行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

C

當該公司普通股股票市場價格低于20元時,行使轉(zhuǎn)換權(quán)對該可轉(zhuǎn)換債券持有人有利

D

當該公司普通股股票市場價格為30元時,該可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值為2500元

賣出看跌期權(quán)的運用場合不包括( ?)。

A

標的物市場處于牛市

B

預期后市看淡

C

預期后市上升

D

認為市場已經(jīng)見底

買賣雙方在場外市場上通過協(xié)商,按約定價格在約定的未來日期買賣某種標的金融資產(chǎn)(或金融變量)的金融衍生工具是指( ?)。

A

金融期權(quán)

B

金融遠期合約

C

信用衍生工具

D

金融期貨

某投機者3月份時預測股市行情將下跌,于是買入1份5月份到期的標準普爾500股指期貨看跌期權(quán)合約,合約指數(shù)為755.00點。期權(quán)權(quán)利金為3點(標準普爾500指數(shù)合約以點數(shù)計算,每點代表250美元)。到5月份時,5月份到期的標準普爾500股指期貨價格下跌到750.00點,該投機者在期貨市場上買入一份標準普爾500股指期貨合約以行使期權(quán),則該投機者的最終盈虧狀況是( ?)美元。

A

盈利1250

B

虧損1250

C

盈利500

D

虧損625

某套利者以63200元/噸的價格買入1手銅期貨合約,同時以63000元/噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后,將其持有頭寸同時平倉,平倉價格分別為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的價差( ?)。

A

擴大了100元/噸

B

擴大了200元/噸

C

縮小了100元/噸

D

縮小了200元/噸

某客戶在國內(nèi)市場以4020元/噸買入5月大豆期貨合約10手,同時以4100元/噸賣出7月大豆期貨合約10手,價差變?yōu)?40元/噸時該客戶套利交易的盈虧狀況為( ?)元。

A

盈利8000

B

虧損14000

C

虧損6000

D

盈利14000

某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權(quán),當標的銅期貨價格為3100美元/噸時,則該期權(quán)是( ?)。

A

平值期權(quán)

B

虛值期權(quán)

C

看跌期權(quán)

D

實值期權(quán)

某執(zhí)行價格為1280美元/蒲式耳的大豆期貨看漲期權(quán),當標的大豆期貨合約市場價格為1300美分/蒲式耳時,該期權(quán)為( ?)期權(quán)。

A

實值

B

虛值

C

美式

D

歐式

某投資者在3月份以4.8美元/盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價格為800美元/盎司的8月份黃金看跌期權(quán),又以6.5美元/盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價格為800美元/盎司的8月份黃金看漲期權(quán),再以市場價格797美元/盎司買入1份6月份黃金期貨合約。則在6月底,將期貨合約平倉了結(jié),同時執(zhí)行期權(quán),該投資者的獲利是( ?)美元/盎司。

A

3

B

4.7

C

4.8

D

1.7

某投資者判斷大豆價格將會持續(xù)上漲,因此在大豆期貨市場上買入一份執(zhí)行價格為600美分/蒲式耳的看漲期權(quán),權(quán)利金為10美分/蒲式耳,則當市場價格高于( ?)美分/蒲式耳時,該投資者開始獲利。

A

590

B

600

C

610

D

620