快速查題-證券一般從業(yè)試題

相比于場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)交易，場(chǎng)內(nèi)交易的缺點(diǎn)有（ ?）。

已知某國(guó)債期貨合約在某交易日的發(fā)票價(jià)格為014元，對(duì)應(yīng)標(biāo)的物的現(xiàn)券價(jià)格（全價(jià)）為679元，交易日距離交割日剛好3個(gè)月，且在此期間無(wú)付息，則該可交割國(guó)債的隱含回購(gòu)利率（IRR）是（ ?）。

某投資者買進(jìn)一份看漲期權(quán)同時(shí)賣出一份相同標(biāo)的資產(chǎn)、相同期限、相同協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)，這實(shí)際上相當(dāng)于該投資者在期貨市場(chǎng)上（ ?）。

如不計(jì)交易費(fèi)用，買入看漲期權(quán)的最大虧損為（ ?）。

期現(xiàn)套利的目的是（ ?）。

期權(quán)價(jià)格由（ ?）兩部分組成。

期貨合約的（ ?）保證了現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨著期貨合約到期日的臨近，兩者趨于一致。

特雷諾比率考慮的是（ ?）。

通過(guò)各種通訊方式，不通過(guò)集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具屬于（ ?）。

投資者目前持有一期權(quán)，其有權(quán)選擇在到期日之前的任何一個(gè)交易日買或不買1000份美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約，則該投資者買入的是（ ?）。