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當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物的市場價(jià)格時(shí),該期權(quán)為( ?)。

A

虛值期權(quán)

B

平值期權(quán)

C

看跌期權(quán)

D

實(shí)值期權(quán)

當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí),下列交易中,盈利隨著標(biāo)的物價(jià)格上漲而增加的是( ?)。

A

買入看漲期權(quán)

B

賣出看漲期權(quán)

C

買入看跌期權(quán)

D

賣出看跌期權(quán)

法律法規(guī)變化所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于( ?)。

A

市場風(fēng)險(xiǎn)

B

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C

信用風(fēng)險(xiǎn)

D

操作風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)于基金評(píng)價(jià),以下表述不正確的是( ?)。

A

基金評(píng)價(jià)可以讓投資者了解基金經(jīng)理的投資管理能力和操作風(fēng)格

B

基金評(píng)價(jià)可以幫助基金托管人督促基金管理人提升基金業(yè)績

C

基金評(píng)價(jià)讓投資者了解基金業(yè)績?nèi)〉玫脑?/p>

D

基金評(píng)價(jià)可以為投資者提供選擇基金的依據(jù)

當(dāng)投資者在股票或股指的期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán),其利用股指期貨套期保值的方向應(yīng)該是( ?)。

A

買進(jìn)套期保值

B

賣出套期保值

C

單向套期保值

D

雙向套期保值

對(duì)于股指期貨來說,當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí),套利者可以( ?)。

A

垂直套利

B

反向套利

C

水平套利

D

正向套利

滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式為( ?)。

A

實(shí)物和現(xiàn)金混合交割

B

期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割

C

現(xiàn)金交割

D

實(shí)物交割

基差走弱時(shí),下列說法不正確的是( ?)

A

可能處于正向市場,也可能處于反向市場

B

基差的絕對(duì)數(shù)值減小

C

賣出套期保值交易存在凈虧損

D

買入套期保值者得到完全保護(hù)

關(guān)于期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值,以下說法正確的是( ?)。

A

內(nèi)涵價(jià)值的大小取決于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

B

由于內(nèi)涵價(jià)值是執(zhí)行價(jià)格與期貨合約的市場價(jià)格之差,所以存在許多套利機(jī)會(huì)

C

由于實(shí)值期權(quán)可能給期權(quán)買方帶來盈利,所以人們更加偏好實(shí)值期權(quán)

D

當(dāng)期貨價(jià)格給定時(shí),期貨期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值是由執(zhí)行價(jià)格來決定的

行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的物市場價(jià)格的看漲期權(quán)是( ?)。

A

看跌期權(quán)

B

實(shí)值期權(quán)

C

虛值期權(quán)

D

平值期權(quán)