關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR,下列說法不正確的是( ?)。
VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平A下,利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失
在VaR的定義中,有兩個(gè)重要參數(shù)一持有期△t和預(yù)測損失水平△p,任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會有意義
Ap為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)
關(guān)于久期公式dP/dy=-DP/(1+y),下列各項(xiàng)理解正確的是( ?)。
久期越長,價(jià)格的變動幅度越大
價(jià)格變動的程度與久期的長短無關(guān)
久期公式中的D為修正久期
收益率與價(jià)格同向變動
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為1000億元,加權(quán)平均久期為6年,總負(fù)債為900億元,加權(quán)平均久期為5年該機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為( ?)。
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