快速查題-證券一般從業(yè)試題

交易者為了（? ? ）可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)策略。

Ⅰ.博取比期貨交易更高的杠桿收益

Ⅱ.獲取權(quán)利金價(jià)差收益

Ⅲ.保護(hù)已持有的期貨空頭頭寸

Ⅳ.對沖標(biāo)的物多頭的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ??

下列有關(guān)期現(xiàn)套利的說法正確的有（? ? ）。

Ⅰ.期現(xiàn)套利是交易者利用期權(quán)市場和現(xiàn)貨市場之間的不合理價(jià)差進(jìn)行的

Ⅱ.期權(quán)價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要反映了持倉費(fèi)

Ⅲ.當(dāng)期權(quán)價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大的偏差時(shí)，期現(xiàn)套利的機(jī)會就會出現(xiàn)

Ⅳ.當(dāng)價(jià)差遠(yuǎn)高于持倉費(fèi)時(shí)，可買入現(xiàn)貨同時(shí)賣出相關(guān)期權(quán)合約而獲利 ? ?

下面影響期權(quán)價(jià)格的因素描述正確的有（? ? ）。

Ⅰ.執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的物市場價(jià)格的相對差額決定了內(nèi)涵價(jià)值大小，而且影響著時(shí)間價(jià)值

Ⅱ.其他條件不變的情況下，標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)越大，期權(quán)價(jià)格就越高

Ⅲ.其他條件不變的情況下，美式期權(quán)有效期越長，時(shí)間價(jià)值就越大

Ⅳ.當(dāng)利率提高時(shí)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就會減少 ? ?

一般而言，進(jìn)行套利操作時(shí)應(yīng)遵循的基本原則包括（? ）。

Ⅰ.買賣方向?qū)?yīng)的原則

Ⅱ.買賣數(shù)量相等原則

Ⅲ.同時(shí)建倉的原則

Ⅳ.同時(shí)對沖原則 ? ?

以下關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（? ? ）。

Ⅰ.美式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)

Ⅱ.美式期權(quán)的有效期限內(nèi)規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)

Ⅲ.歐式期權(quán)的有效限內(nèi)的有限期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)

Ⅳ.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán) ? ?

以下關(guān)于我國國債期貨交易的說法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.交易合約標(biāo)的為5年期名義標(biāo)準(zhǔn)國債

Ⅱ.采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

Ⅲ.交割品種為剩余期限5年的國債

Ⅳ.采用實(shí)物交割方式 ? ?

以下為跨期套利的是（? ? ）。

Ⅰ.買入上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出上海期貨交易所8月份銅期貨合約

Ⅱ.賣出上海期貨交易所5月份銅期貨合約，同時(shí)賣出LME8月份銅期貨合約

Ⅲ.當(dāng)月買入LME5月銅期貨合約，下月賣出LME8月銅期貨合約

Ⅳ.賣出LME5月份銅期貨合約，同時(shí)買入LME8月銅期貨合約 ? ?

因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡呤紫仍谄谪浭袌錾弦再I入的方式建立交易部位，故這種方法被稱為（? ）。

Ⅰ.買入套期保值

Ⅱ.多頭套期保值

Ⅲ.空頭套期保值

Ⅳ.賣出套期保值 ? ?

與賣出期貨合約對沖現(xiàn)貨價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)相比，買進(jìn)看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值的特點(diǎn)有（? ）。

Ⅰ.初始投入更低

Ⅱ.杠桿效用更大

Ⅲ.更多的成本

Ⅳ.更少的成本 ? ?

在期貨期權(quán)交易中，以下說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.看漲期權(quán)的賣方履行義務(wù)后成為期貨空頭

Ⅱ.看跌期權(quán)的買方行權(quán)后成為期貨空頭

Ⅲ.看漲期權(quán)的買方行權(quán)后成為期貨多頭

Ⅳ.看跌期權(quán)的賣方履行義務(wù)后成為期貨多頭 ? ?