快速查題-證券一般從業(yè)試題

關(guān)于蝶式套利描述正確的是（? ? ）。

Ⅰ.它是一種跨期套利

Ⅱ.涉及同一品種三個不同交割月份的合同

Ⅲ.它是無風險套利

Ⅳ.利用不同品種之間價差的不合理變動而獲利 ? ?

? ?

關(guān)于看跌期貨期權(quán)，以下說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.當標的物的價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方可能獲利

Ⅱ.當標的物的價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方一定獲利

Ⅲ.買方行權(quán)可獲得標的期貨合約的多頭

Ⅳ.買方行權(quán)可獲得標的期貨合約的空頭 ? ?

關(guān)于賣出看漲期權(quán)，下列說法正確的有（? ? ）。

Ⅰ.當標的物市場價格小于執(zhí)行價格時，賣方風險隨著標的物價格下跌而增加

Ⅱ.標的物價格窄幅整理對其有利

Ⅲ.當標的物市場價格大于執(zhí)行價格時，賣方風險隨著標的物價格上漲而增加

Ⅳ.標的物價格大幅震蕩對其有利 ? ?

關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式，以下說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.可以放棄行權(quán)

Ⅱ.可以選擇行權(quán)了結(jié)，買進或賣出標的資產(chǎn)

Ⅲ.可以選擇對沖平倉了結(jié)，買進或賣出標的資產(chǎn)

Ⅳ.可以選擇對沖平倉了結(jié)，平倉后權(quán)利消失 ? ?

關(guān)于期權(quán)時間價值，下列說法正確的是（? ? ）。

Ⅰ.期權(quán)價格與內(nèi)涵價值的差額為期權(quán)的時間價值

Ⅱ.理論上，在到期時，期權(quán)時間價值為零

Ⅲ.如果其他條件不變，期權(quán)時間價值隨著到期日的臨近，衰減速度遞減

Ⅳ.在有效期內(nèi)，期權(quán)的時間價值總是大于零 ? ?

基差交易在實際操作過程中主要涉及（? ）風險。

Ⅰ.保證金風險

Ⅱ.基差風險

Ⅲ.流動性風險

Ⅳ.操作風險 ? ?

交易所交易衍生工具是指在有組織的交易所上市交易的衍生工具，下列各項屬于這類交易衍生工具的有（? ? ）。

Ⅰ.金融機構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進行的信用衍生產(chǎn)品交易

Ⅱ.在期貨交易所交易的各類期貨合約

Ⅲ.在專門的期權(quán)交易所交易的各類期權(quán)合約

Ⅳ.在股票交易所交易的股票期權(quán)產(chǎn)品 ? ?

金融衍生工具從其自身交易的方法和特點可以分為（? ）。

Ⅰ.金融期權(quán)和金融互換

Ⅱ.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

Ⅲ.金融期貨

Ⅳ.金融遠期合約 ? ?

可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格修正是指由于公司股票出現(xiàn)（? ）等情況時，對轉(zhuǎn)換價格所作的必要調(diào)整。

Ⅰ.發(fā)行債券

Ⅱ.股價上升

Ⅲ.送股

Ⅳ.增發(fā)股票 ? ?

利率期貨的買入套期保值者，買入利率期貨合約是因為保值者估計（? ）所引致的。

Ⅰ.債券價格上升

Ⅱ.債券價格下跌

Ⅲ.市場利率上升

Ⅳ.市場利率下跌 ? ?