快速查題-證券一般從業(yè)試題

下列關于期權交易基本策略的說法，不正確的有（? ? ）。

Ⅰ.買進看漲期權所面臨的最大可能虧損是權利金，可能獲得的盈利是無限的

Ⅱ.買進看跌期權的盈虧平衡點的標的物價格等于執(zhí)行價格加權利金

Ⅲ.賣出看漲期權所獲得的最大可能收益是權利金，可能面臨的虧損是無限的

Ⅳ.賣出看跌期權所獲得的最大可能收益是權利金，可能而臨的虧損是無限的 ? ?

下列金融衍生工具中，屬于交易所交易的衍生工具有（? ）。

Ⅰ.期權合約

Ⅱ.OTC交易的衍生工具

Ⅲ.期貨合約

Ⅳ.股票期權產品 ? ?

下列屬于蝶式套利的有（? ? ）。

Ⅰ.在同一交易所，同時買入10手5月份白糖合約、賣出20手7月份白糖合約、買入10手9月份白糖合約

Ⅱ.在同一交易所，同時買入4O手5月份大豆合約、賣出80手5月份豆油合約、買入4O手5月份豆粕合約

Ⅲ.在同一交易所，同時賣出4O手5月份豆粕合約、買入80手7月份豆粕合約、賣出4O手9月份豆粕合約

Ⅳ.在同一交易所，同時買入40手5月份銅合約、賣出70手7月份銅合約、買入40手9月份銅合約 ? ?

下列屬于跨期套利的有（? ? ）。

Ⅰ.賣出A期貨交易所6月棕擱油期貨合約，同時買入B期貨交易所6月棕擱油期貨合約

Ⅱ.買入A期貨交易所5月菜籽油期貨合約，同時買入A期貨交易所9月菜籽油期貨合約

Ⅲ.買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約，同時賣出A期貨交易所9月豆粕期貨合約

Ⅳ.賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所5月鋅期貨合約 ??

下面關于賣出看漲期權的損益（不計交易費用）的說法，正確的是（? ? ）。

Ⅰ.行權收益=標的物價格－執(zhí)行價格－權利金

Ⅱ.平倉收益=期權買入價－期權賣出價

Ⅲ.最大收益=權利金

Ⅳ.平倉收益=期權賣出價－期權買入價 ? ?

現(xiàn)貨商為規(guī)避成交價格下跌風險所采取的行為有（? ）。

Ⅰ.多頭套期保值

Ⅱ.空頭套期保值

Ⅲ.賣出套期保值

Ⅳ.買進套期保值 ? ?

一般而言，進行套期保值時需遵循的原則包括（? ）。

Ⅰ.價值相等

Ⅱ.月份相同或相近

Ⅲ.買賣方向對應

Ⅳ.品種相同 ? ?

以下構成跨期套利的是（? ? ）。

Ⅰ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨

Ⅱ.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨

Ⅲ.買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

Ⅳ.賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨 ? ?

以下關于滬深300股指期貨結算價的說法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.當日結算價是期貨合約最后兩小時成交價格按成交量的加權平均價

Ⅱ.當日結算價是期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價

Ⅲ.交割結算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數最后一小時的算術平均價

Ⅳ.交割結算價是到期日滬深300現(xiàn)貨指數最后兩小時的算術平均價 ? ?

以下關于期權時間價值的說法，正確的有（? ? ）。

Ⅰ.通常情況下，實值期權的時間價值大于平值期權的時間價值

Ⅱ.通常情況下，平值期權的時間價值大于實值期權的時間價值

Ⅲ.深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，平值期權的時間價值最高

Ⅳ.深度實值期權、深度虛值期權和平值期權中，深度實值期權的時間價值最高 ? ?